PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBL с QVOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBL с QVOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY).

PBL и QVOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBL и QVOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и QVOY

2026 (YTD)2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		3.75%16.45%1.55%17.19%-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у QVOY с доходностью 3.75%.

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

QVOY

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.75%
6 месяцев
6.00%
1 год
25.40%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Portfolio Ballast ETF

Q3 All-Season Active Rotation ETF

Часто сравнивают с PBL:
PBL с SPYPBL с FPACXPBL с DWATPBL с DDXPBL с EAOKPBL с PUSHPBL с EAOM
Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с ALLWQVOY с AOKQVOY с EAOMQVOY с VSMVQVOY с CEFSQVOY с MOODQVOY с GAA

Сравнение комиссий PBL и QVOY

PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QVOY в 1.30%.

QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF

Доходность на риск

PBL vs. QVOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c QVOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBLQVOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.43

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.90

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.63

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

9.04

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBL vs. QVOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVOY равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и QVOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBLQVOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.43

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.76

+0.35

Корреляция

Корреляция между PBL и QVOY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и QVOY

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности QVOY в 8.97%

TTM2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		8.97%9.30%10.88%6.03%0.46%

Просадки

Сравнение просадок PBL и QVOY

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки QVOY в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и QVOY.

Загрузка...

Показатели просадок

PBLQVOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-17.05%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-9.69%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-7.52%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-3.78%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.82%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и QVOY

Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 3.20%, в то время как у Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBLQVOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.90%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

13.86%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

17.86%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

15.03%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

15.03%

-5.16%