Сравнение PBL с QVOY
PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) and QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBL returned 15.09%/yr vs 15.66%/yr for QVOY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBL charges 0.45%/yr vs 1.30%/yr for QVOY.
Доходность
Сравнение доходности PBL и QVOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у QVOY с доходностью 17.87%.
PBL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVOY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 17.87%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBL и QVOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 7.85% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 17.87% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -1.57% |
Correlation
The correlation between PBL and QVOY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between PBL and QVOY shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBL vs. QVOY — Ранг доходности на риск
PBL
QVOY
Сравнение PBL c QVOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | QVOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.94 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 12.07 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PBL и QVOY
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки QVOY в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и QVOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBL | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -17.05% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -9.39% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -17.05% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.40% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -3.74% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 3.06% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и QVOY
Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 2.51%, в то время как у Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBL | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 4.58% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 12.58% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 15.90% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.83% | 14.93% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 14.93% | -5.10% |
Сравнение комиссий PBL и QVOY
PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QVOY в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и QVOY
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности QVOY в 7.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.05% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 7.89% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
PBL and QVOY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVOY has higher volatility (4.58%) compared to PBL (2.51%). In terms of maximum drawdown, PBL dropped -11.69% vs QVOY's -17.05%.
On 3-year performance, QVOY leads with 15.66% vs 15.09% for PBL. On fees, PBL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PBL has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QVOY has performed better with a 15.66% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.
QVOY has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 2.05% for PBL.
They also come from different issuers: PGIM and Q3. Their fees differ too: 0.45% for PBL and 1.30% for QVOY.
QVOY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBL и QVOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор