PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBL с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBL с FPACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и FPA Crescent Fund (FPACX).

PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PBL и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и FPACX

2026 (YTD)2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у FPACX с доходностью -1.55%.

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Portfolio Ballast ETF

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с PBL:
PBL с SPYPBL с DDXPBL с EAOKPBL с DWATPBL с PUSHPBL с EAOMPBL с PJFV
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX

Сравнение комиссий PBL и FPACX

PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPACX в 1.00%.

FPACX
FPA Crescent Fund
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF

Доходность на риск

PBL vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBLFPACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.09

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.17

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

7.75

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBL vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPACX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBLFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.44

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.87

+0.25

Корреляция

Корреляция между PBL и FPACX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и FPACX

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FPACX в 9.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок PBL и FPACX

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и FPACX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBLFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-31.60%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.37%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-5.54%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-3.89%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.07%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и FPACX

Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 3.20%, в то время как у FPA Crescent Fund (FPACX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBLFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.83%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

6.61%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

11.20%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

11.88%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

13.18%

-3.31%