Сравнение PBL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PBL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBL или SPY.
Корреляция
Корреляция между PBL и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBL и SPY
Основные характеристики
PBL:
1.95
SPY:
1.97
PBL:
2.67
SPY:
2.64
PBL:
1.36
SPY:
1.36
PBL:
3.25
SPY:
2.97
PBL:
11.17
SPY:
12.34
PBL:
1.65%
SPY:
2.03%
PBL:
9.48%
SPY:
12.68%
PBL:
-7.88%
SPY:
-55.19%
PBL:
-0.24%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%.
PBL
3.28%
1.80%
6.86%
17.21%
N/A
N/A
SPY
4.03%
2.03%
9.65%
23.63%
14.28%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и SPY
PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBL и SPY
PBL
SPY
Сравнение PBL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и SPY
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 6.68% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и SPY
Максимальная просадка PBL за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и SPY
Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 2.36%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.