Сравнение PBL с SPY
PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by PGIM, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PBL is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, PBL returned 15.09%/yr vs 22.35%/yr for SPY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PBL charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности PBL и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.
PBL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам PBL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 7.85% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.91% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -3.81% |
Correlation
The correlation between PBL and SPY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between PBL and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBL vs. SPY — Ранг доходности на риск
PBL
SPY
Сравнение PBL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.16 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 14.72 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.38 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.59 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок PBL и SPY
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -55.19% | +43.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -8.88% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -18.76% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.70% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -9.05% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.91% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и SPY
Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 2.51%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.84% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 8.90% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 11.83% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.83% | 17.05% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 17.94% | -8.11% |
Сравнение комиссий PBL и SPY
PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и SPY
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.05% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PBL and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPY has higher volatility (2.84%) compared to PBL (2.51%). In terms of maximum drawdown, PBL dropped -11.69% vs SPY's -55.19%.
On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 15.09% for PBL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PBL has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for PBL.
PBL has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.98% for SPY.
PBL is categorized as Diversified Portfolio, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.45% for PBL and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBL и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор