PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBL с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBL с EAOK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

PBL и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PBL и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и EAOK

2026 (YTD)2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		-2.98%12.35%16.70%14.28%-3.52%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.71%11.47%5.81%10.13%-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у EAOK с доходностью -0.71%.

PBL

1 день
1.41%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.20%
1 год
11.71%
3 года*
11.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
1.12%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.92%
1 год
9.27%
3 года*
7.29%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Portfolio Ballast ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с PBL:
PBL с SPYPBL с FPACXPBL с DDXPBL с DWATPBL с PJFVPBL с PUSHPBL с EAOM
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с VOOEAOK с CEFS

Сравнение комиссий PBL и EAOK

PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

PBL vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBLEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.43

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.07

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.09

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

8.37

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBL vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBLEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.43

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.55

+0.55

Корреляция

Корреляция между PBL и EAOK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и EAOK

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности EAOK в 3.24%

TTM202520242023202220212020
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		2.28%2.21%6.89%7.92%0.16%0.00%0.00%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%

Просадки

Сравнение просадок PBL и EAOK

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

PBLEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-19.91%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-4.49%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-3.10%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-5.15%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.12%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и EAOK

PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBLEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.87%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

4.01%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

6.50%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

6.99%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

6.83%

+3.05%