Сравнение PBL с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
PBL и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и DDX
PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
PBL vs. DDX — Ранг доходности на риск
PBL
DDX
Сравнение PBL c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.57 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.20 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.21 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 8.44 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.57 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.27 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между PBL и DDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и DDX
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и DDX
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -21.27% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -4.41% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -2.92% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -7.36% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.15% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и DDX
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.62% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 3.85% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 6.13% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 7.50% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 7.50% | +2.37% |