PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RULE с MDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).

RULE и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RULE и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RULE и MDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 4.58%.

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с PWSRULE с FEQT.NEORULE с HNDL
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Сравнение комиссий RULE и MDIV

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.

RULE
Adaptive Core ETF
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Доходность на риск

RULE vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULEMDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.52

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.75

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.61

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

2.45

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULEMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.52

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.33

-0.36

Корреляция

Корреляция между RULE и MDIV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и MDIV

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Просадки

Сравнение просадок RULE и MDIV

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и MDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

RULEMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-48.50%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-8.78%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-2.26%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-4.64%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.21%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и MDIV

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RULEMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

2.06%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

4.81%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

9.73%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

11.01%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

15.27%

-1.33%