Сравнение MDIV с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
MDIV и PCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDIV или PCEF.
Доходность
Сравнение доходности MDIV и PCEF
Доходность по периодам
С начала года, MDIV показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у PCEF с доходностью 17.90%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 3.53% против 5.98% соответственно.
MDIV
12.92%
1.82%
10.21%
19.11%
4.49%
3.53%
PCEF
17.90%
1.41%
9.84%
22.92%
5.52%
5.98%
Основные характеристики
| MDIV | PCEF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 5.49 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 19.23 | 17.33 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 7.77% | 8.09% |
| Макс. просадка | -48.51% | -38.64% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIV и PCEF
MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PCEF в 2.34%.
Корреляция
Корреляция между MDIV и PCEF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDIV c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIV и PCEF
Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности PCEF в 8.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 5.63% | 6.47% | 6.70% | 5.31% | 6.01% | 5.91% | 6.76% | 6.05% | 6.36% | 6.16% | 5.74% | 5.68% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.61% | 9.85% | 8.93% | 6.67% | 7.55% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.12% | 9.18% | 8.03% | 8.13% |
Просадки
Сравнение просадок MDIV и PCEF
Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDIV и PCEF
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеют волатильность 2.10% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.