PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с PCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIV с PCEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) are both Diversified Portfolio funds - MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index while PCEF tracks the S-Network Composite Closed-End Fund Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDIV returned 4.66%/yr vs 7.33%/yr for PCEF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDIV charges 0.73%/yr vs 2.71%/yr for PCEF.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 4.66% против 7.33% соответственно.

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIV и PCEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%

Correlation

The correlation between MDIV and PCEF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г.

0.63

Over the past year, the correlation between MDIV and PCEF has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDIV и PCEF

Секторы
MDIV
PCEF

Финансовые услуги

22.4%
37.2%

Недвижимость

21.6%
0.9%

Энергетика

17.6%
4.2%

Коммунальные услуги

9.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
7.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%
6.0%

Здравоохранение

1.6%
6.7%

Промышленность

1.6%
6.5%

Сырьевые материалы

0.7%
2.8%

Технологии

-

22.0%

Финансовые услуги

MDIV
22.4%
PCEF
37.2%

Недвижимость

MDIV
21.6%
PCEF
0.9%

Энергетика

MDIV
17.6%
PCEF
4.2%

Коммунальные услуги

MDIV
9.6%
PCEF
3.5%

Потребительский защитный сектор

MDIV
8.0%
PCEF
3.2%

Коммуникационные услуги

MDIV
3.2%
PCEF
7.0%

Потребительский циклический сектор

MDIV
3.2%
PCEF
6.0%

Здравоохранение

MDIV
1.6%
PCEF
6.7%

Промышленность

MDIV
1.6%
PCEF
6.5%

Сырьевые материалы

MDIV
0.7%
PCEF
2.8%

Технологии

MDIV

-

PCEF
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Invesco CEF Income Composite ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с AOAMDIV с AORMDIV с YYY
Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с SPYPCEF с CCEF

Доходность на риск

MDIV vs. PCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVPCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.65

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.36

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.71

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

8.00

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. PCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCEF равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVPCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.65

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.55

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MDIV и PCEF

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и PCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIVPCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-38.64%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-8.30%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-14.09%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-24.25%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-38.64%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.74%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.47%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.77%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и PCEF

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 1.62%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIVPCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.50%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

7.30%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

8.61%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

11.48%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

13.29%

+1.94%

Сравнение комиссий MDIV и PCEF

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и PCEF

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности PCEF в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Часто задаваемые вопросы

MDIV and PCEF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCEF has higher volatility (2.50%) compared to MDIV (1.62%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs PCEF's -38.64%.

On 10-year performance, PCEF leads with 7.33% vs 4.66% for MDIV. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PCEF has performed better with a 7.33% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.

PCEF has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 6.39% for MDIV.

MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while PCEF tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 2.71% for PCEF.

MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIV и PCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор