PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с PCEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с PCEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).

MDIV и PCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и PCEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		-2.05%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 5.01% против 6.99% соответственно.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

PCEF

1 день
1.43%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.98%
1 год
9.59%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.51%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Invesco CEF Income Composite ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с AOAMDIV с AORMDIV с SPY
Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с SPYPCEF с VOO

Сравнение комиссий MDIV и PCEF

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.

PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Доходность на риск

MDIV vs. PCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVPCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.71

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.02

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.89

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

4.22

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. PCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCEF равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVPCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.21

Корреляция

Корреляция между MDIV и PCEF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и PCEF

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности PCEF в 8.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		8.20%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и PCEF

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и PCEF.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVPCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-38.64%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-10.94%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-24.25%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-38.64%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-4.65%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.51%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.32%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и PCEF

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVPCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

5.24%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

7.18%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

13.56%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

11.44%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

13.25%

+2.02%