PortfoliosLab logo
Сравнение MDIV с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MDIV и AOA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MDIV и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.12%
186.80%
MDIV
AOA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDIV:

0.72

AOA:

0.67

Коэф-т Сортино

MDIV:

1.02

AOA:

1.03

Коэф-т Омега

MDIV:

1.15

AOA:

1.15

Коэф-т Кальмара

MDIV:

0.77

AOA:

0.73

Коэф-т Мартина

MDIV:

3.22

AOA:

3.34

Индекс Язвы

MDIV:

2.30%

AOA:

2.81%

Дневная вол-ть

MDIV:

10.23%

AOA:

14.04%

Макс. просадка

MDIV:

-48.51%

AOA:

-28.38%

Текущая просадка

MDIV:

-4.72%

AOA:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 3.31% против 7.18% соответственно.


MDIV

С начала года

-0.70%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-1.09%

1 год

7.40%

5 лет

10.83%

10 лет

3.31%

AOA

С начала года

-0.30%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-0.79%

1 год

9.15%

5 лет

10.70%

10 лет

7.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MDIV и AOA

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.


График комиссии MDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDIV: 0.73%
График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOA: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDIV и AOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDIV
Ранг риск-скорректированной доходности MDIV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDIV c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MDIV, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MDIV: 0.72
AOA: 0.67
Коэффициент Сортино MDIV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MDIV: 1.02
AOA: 1.03
Коэффициент Омега MDIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MDIV: 1.15
AOA: 1.15
Коэффициент Кальмара MDIV, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MDIV: 0.77
AOA: 0.73
Коэффициент Мартина MDIV, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MDIV: 3.22
AOA: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.67
MDIV
AOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и AOA

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности AOA в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
6.54%6.40%6.47%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%5.73%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.33%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и AOA

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.72%
-4.54%
MDIV
AOA

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и AOA

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 7.13%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.13%
9.92%
MDIV
AOA