PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с AOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

MDIV и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.59%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 5.01% против 9.69% соответственно.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AORMDIV с SPY
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Сравнение комиссий MDIV и AOA

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

MDIV vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.35

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.97

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.98

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

8.82

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.35

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.32

Корреляция

Корреляция между MDIV и AOA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и AOA

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности AOA в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.19%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и AOA

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и AOA.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-28.38%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.62%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-23.62%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-28.38%

-20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-5.18%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.08%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.16%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и AOA

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

5.28%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

8.34%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

13.87%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

12.92%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

13.51%

+1.76%