Сравнение MDIV с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
MDIV и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDIV или AOA.
Доходность
Сравнение доходности MDIV и AOA
Доходность по периодам
С начала года, MDIV показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 3.53% против 7.80% соответственно.
MDIV
12.92%
1.82%
10.21%
19.11%
4.49%
3.53%
AOA
15.03%
0.80%
7.02%
21.04%
8.93%
7.80%
Основные характеристики
| MDIV | AOA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 5.49 | 3.37 |
| Коэф-т Мартина | 19.23 | 13.85 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 7.77% | 9.62% |
| Макс. просадка | -48.51% | -28.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIV и AOA
MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между MDIV и AOA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDIV c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIV и AOA
Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности AOA в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 5.63% | 6.47% | 6.70% | 5.31% | 6.01% | 5.91% | 6.76% | 6.05% | 6.36% | 6.16% | 5.74% | 5.68% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.10% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MDIV и AOA
Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDIV и AOA
Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.10%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.