PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIV с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index while AOA tracks the S&P Target Risk Aggressive Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDIV returned 4.70%/yr vs 10.53%/yr for AOA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDIV charges 0.73%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 4.70% против 10.53% соответственно.

MDIV

1 день
0.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.31%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.83%
10 лет*
4.70%

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIV и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		8.61%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Correlation

The correlation between MDIV and AOA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г.

0.68

Over the past year, the correlation between MDIV and AOA has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDIV и AOA

Секторы
MDIV
AOA

Финансовые услуги

22.4%
16.1%

Недвижимость

21.6%
2.4%

Энергетика

17.6%
4.3%

Коммунальные услуги

9.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.2%
9.5%

Здравоохранение

1.6%
8.0%

Промышленность

1.6%
12.0%

Сырьевые материалы

0.7%
4.2%

Технологии

-

27.4%

Финансовые услуги

MDIV
22.4%
AOA
16.1%

Недвижимость

MDIV
21.6%
AOA
2.4%

Энергетика

MDIV
17.6%
AOA
4.3%

Коммунальные услуги

MDIV
9.6%
AOA
2.7%

Потребительский защитный сектор

MDIV
8.0%
AOA
5.0%

Коммуникационные услуги

MDIV
3.2%
AOA
8.3%

Потребительский циклический сектор

MDIV
3.2%
AOA
9.5%

Здравоохранение

MDIV
1.6%
AOA
8.0%

Промышленность

MDIV
1.6%
AOA
12.0%

Сырьевые материалы

MDIV
0.7%
AOA
4.2%

Технологии

MDIV

-

AOA
27.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AORMDIV с YYY
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

MDIV vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.28

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.22

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.96

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

13.13

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.28

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.69

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MDIV и AOA

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIVAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-28.38%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-8.20%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-12.94%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-23.62%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-28.38%

-20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.31%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.05%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.85%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и AOA

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 1.82%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIVAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

3.16%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

8.51%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

10.63%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

12.97%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

13.54%

+1.69%

Сравнение комиссий MDIV и AOA

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и AOA

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.33%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

MDIV and AOA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to MDIV (1.82%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs AOA's -28.38%.

On 10-year performance, AOA leads with 10.53% vs 4.70% for MDIV. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOA has performed better with a 10.53% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

MDIV has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 2.04% for AOA.

MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIV и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор