PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIV с GAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MDIV is passively managed, while GAA is actively managed. Over the past 10 years, MDIV returned 4.66%/yr vs 7.72%/yr for GAA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDIV charges 0.73%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 4.66% против 7.72% соответственно.

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%

GAA

1 день
-0.66%
1 месяц
1.35%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.23%
1 год
22.62%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.37%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIV и GAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.39%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%

Correlation

The correlation between MDIV and GAA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.54

The correlation between MDIV and GAA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDIV и GAA

Секторы
MDIV
GAA

Финансовые услуги

22.4%
17.5%

Недвижимость

21.6%
13.9%

Энергетика

17.6%
13.2%

Коммунальные услуги

9.6%
3.8%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%
8.5%

Здравоохранение

1.6%
3.2%

Промышленность

1.6%
14.2%

Сырьевые материалы

0.7%
9.7%

Технологии

-

8.7%

Финансовые услуги

MDIV
22.4%
GAA
17.5%

Недвижимость

MDIV
21.6%
GAA
13.9%

Энергетика

MDIV
17.6%
GAA
13.2%

Коммунальные услуги

MDIV
9.6%
GAA
3.8%

Потребительский защитный сектор

MDIV
8.0%
GAA
3.5%

Коммуникационные услуги

MDIV
3.2%
GAA
4.0%

Потребительский циклический сектор

MDIV
3.2%
GAA
8.5%

Здравоохранение

MDIV
1.6%
GAA
3.2%

Промышленность

MDIV
1.6%
GAA
14.2%

Сырьевые материалы

MDIV
0.7%
GAA
9.7%

Технологии

MDIV

-

GAA
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AORMDIV с YYY
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с IYLDGAA с SWOBX

Доходность на риск

MDIV vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.48

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.50

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.93

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

15.04

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.48

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.29

Просадки

Сравнение просадок MDIV и GAA

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIVGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-26.57%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-5.78%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-7.18%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-18.47%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-26.57%

-21.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.66%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.85%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.51%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и GAA

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 1.62%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIVGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.60%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

7.41%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

9.19%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

11.28%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

11.09%

+4.14%

Сравнение комиссий MDIV и GAA

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и GAA

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности GAA в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.59%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

MDIV and GAA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (2.60%) compared to MDIV (1.62%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs GAA's -26.57%.

On 10-year performance, GAA leads with 7.72% vs 4.66% for MDIV. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GAA has performed better with a 7.72% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

MDIV has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 3.59% for GAA.

They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 0.41% for GAA.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIV и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор