PortfoliosLab logo
Сравнение MDIV с GAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MDIV и GAA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MDIV и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.51%
66.45%
MDIV
GAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDIV:

0.72

GAA:

0.46

Коэф-т Сортино

MDIV:

1.02

GAA:

0.68

Коэф-т Омега

MDIV:

1.15

GAA:

1.09

Коэф-т Кальмара

MDIV:

0.77

GAA:

0.65

Коэф-т Мартина

MDIV:

3.22

GAA:

2.11

Индекс Язвы

MDIV:

2.30%

GAA:

2.22%

Дневная вол-ть

MDIV:

10.23%

GAA:

10.28%

Макс. просадка

MDIV:

-48.51%

GAA:

-26.57%

Текущая просадка

MDIV:

-4.72%

GAA:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 3.31% против 4.90% соответственно.


MDIV

С начала года

-0.70%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-1.09%

1 год

7.40%

5 лет

10.83%

10 лет

3.31%

GAA

С начала года

1.91%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

0.96%

1 год

4.15%

5 лет

8.32%

10 лет

4.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MDIV и GAA

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.


График комиссии MDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDIV: 0.73%
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAA: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDIV и GAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDIV
Ранг риск-скорректированной доходности MDIV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

GAA
Ранг риск-скорректированной доходности GAA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDIV c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MDIV, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MDIV: 0.72
GAA: 0.46
Коэффициент Сортино MDIV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MDIV: 1.02
GAA: 0.68
Коэффициент Омега MDIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MDIV: 1.15
GAA: 1.09
Коэффициент Кальмара MDIV, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MDIV: 0.77
GAA: 0.65
Коэффициент Мартина MDIV, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MDIV: 3.22
GAA: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа GAA равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.46
MDIV
GAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и GAA

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности GAA в 4.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
6.54%6.40%6.47%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%5.73%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.20%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и GAA

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.72%
-1.85%
MDIV
GAA

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и GAA

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что MDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.13%
5.78%
MDIV
GAA