PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с GAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).

MDIV и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIV и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и GAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 5.01% против 7.46% соответственно.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AORMDIV с SPY
Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с IYLD

Сравнение комиссий MDIV и GAA

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF

Доходность на риск

MDIV vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.03

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.70

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.87

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

11.69

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.03

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Корреляция

Корреляция между MDIV и GAA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и GAA

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности GAA в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и GAA

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и GAA.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-26.57%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.18%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-18.47%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-26.57%

-21.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.40%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.90%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.76%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и GAA

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.81%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

7.24%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

10.34%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

11.27%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

11.05%

+4.22%