PortfoliosLab logo
Сравнение MDIV с IYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MDIV и IYLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MDIV и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.98%
47.59%
MDIV
IYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDIV:

0.83

IYLD:

1.24

Коэф-т Сортино

MDIV:

1.15

IYLD:

1.75

Коэф-т Омега

MDIV:

1.17

IYLD:

1.25

Коэф-т Кальмара

MDIV:

0.88

IYLD:

0.98

Коэф-т Мартина

MDIV:

3.74

IYLD:

4.63

Индекс Язвы

MDIV:

2.28%

IYLD:

1.71%

Дневная вол-ть

MDIV:

10.22%

IYLD:

6.37%

Макс. просадка

MDIV:

-48.51%

IYLD:

-30.23%

Текущая просадка

MDIV:

-4.23%

IYLD:

-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции MDIV превзошли акции IYLD по среднегодовой доходности: 3.37% против 2.38% соответственно.


MDIV

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-1.28%

1 год

7.88%

5 лет

11.27%

10 лет

3.37%

IYLD

С начала года

4.45%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.44%

1 год

8.01%

5 лет

4.60%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MDIV и IYLD

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.


График комиссии MDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDIV: 0.73%
График комиссии IYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDIV и IYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDIV
Ранг риск-скорректированной доходности MDIV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

IYLD
Ранг риск-скорректированной доходности IYLD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDIV c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MDIV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MDIV: 0.83
IYLD: 1.24
Коэффициент Сортино MDIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MDIV: 1.15
IYLD: 1.75
Коэффициент Омега MDIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDIV: 1.17
IYLD: 1.25
Коэффициент Кальмара MDIV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MDIV: 0.88
IYLD: 0.98
Коэффициент Мартина MDIV, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MDIV: 3.74
IYLD: 4.63

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа IYLD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
1.24
MDIV
IYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и IYLD

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности IYLD в 4.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
6.51%6.40%6.47%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%5.73%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.99%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.24%5.78%4.22%4.84%5.26%6.33%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и IYLD

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и IYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.23%
-0.62%
MDIV
IYLD

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и IYLD

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что MDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.13%
4.38%
MDIV
IYLD