PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с IYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).

MDIV и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и IYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у IYLD с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции MDIV превзошли акции IYLD по среднегодовой доходности: 5.01% против 4.04% соответственно.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AORMDIV с SPY
Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с RIGSIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHDIYLD с BTC-USD

Сравнение комиссий MDIV и IYLD

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Доходность на риск

MDIV vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.01

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.75

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

3.02

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

11.37

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IYLD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.01

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между MDIV и IYLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и IYLD

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности IYLD в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и IYLD

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и IYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-30.23%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-4.63%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-22.57%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-30.23%

-18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.92%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.58%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.23%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и IYLD

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.75%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

4.54%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

6.80%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

7.83%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

9.56%

+5.71%