PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDIV с IYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с IYLD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).

MDIV и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDIV или IYLD.

Корреляция

Корреляция между MDIV и IYLD составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MDIV:

2.40%

IYLD:

2.90%

Макс. просадка

MDIV:

-0.19%

IYLD:

-0.05%

Текущая просадка

MDIV:

0.00%

IYLD:

0.00%

Доходность по периодам

MDIV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYLD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDIV и IYLD

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDIV и IYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг риск-скорректированной доходности MDIV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
IYLD
Ранг риск-скорректированной доходности IYLD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDIV c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и IYLD

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности IYLD в 4.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и IYLD

Максимальная просадка MDIV за все время составила -0.19%, что больше максимальной просадки IYLD в -0.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и IYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и IYLD

Загрузка...