PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIV с IYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) are both Diversified Portfolio funds - MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index while IYLD tracks the Morningstar Multi-Asset High Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDIV returned 4.66%/yr vs 4.00%/yr for IYLD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDIV charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for IYLD.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у IYLD с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции MDIV превзошли акции IYLD по среднегодовой доходности: 4.66% против 4.00% соответственно.

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%

IYLD

1 день
-0.20%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.02%
3 года*
10.59%
5 лет*
3.36%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIV и IYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.95%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%

Correlation

The correlation between MDIV and IYLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г.

0.66

The correlation between MDIV and IYLD shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDIV и IYLD

Секторы
MDIV
IYLD

Финансовые услуги

22.4%
23.3%

Недвижимость

21.6%
23.1%

Энергетика

17.6%
3.6%

Коммунальные услуги

9.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

3.2%
5.9%

Здравоохранение

1.6%
5.2%

Промышленность

1.6%
12.2%

Сырьевые материалы

0.7%
5.9%

Технологии

-

6.3%

Финансовые услуги

MDIV
22.4%
IYLD
23.3%

Недвижимость

MDIV
21.6%
IYLD
23.1%

Энергетика

MDIV
17.6%
IYLD
3.6%

Коммунальные услуги

MDIV
9.6%
IYLD
6.0%

Потребительский защитный сектор

MDIV
8.0%
IYLD
4.7%

Коммуникационные услуги

MDIV
3.2%
IYLD
3.8%

Потребительский циклический сектор

MDIV
3.2%
IYLD
5.9%

Здравоохранение

MDIV
1.6%
IYLD
5.2%

Промышленность

MDIV
1.6%
IYLD
12.2%

Сырьевые материалы

MDIV
0.7%
IYLD
5.9%

Технологии

MDIV

-

IYLD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AORMDIV с YYY
Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с RIGSIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHDIYLD с BTC-USD

Доходность на риск

MDIV vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVIYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.46

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.65

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.04

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

11.80

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа IYLD равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.46

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MDIV и IYLD

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и IYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIVIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-30.23%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-4.63%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-5.20%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-22.57%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-30.23%

-18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.55%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.53%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.19%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и IYLD

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что MDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIVIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.53%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

4.72%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

5.73%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

7.86%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

9.58%

+5.65%

Сравнение комиссий MDIV и IYLD

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и IYLD

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности IYLD в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.61%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

MDIV and IYLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIV has higher volatility (1.62%) compared to IYLD (1.53%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs IYLD's -30.23%.

On 10-year performance, MDIV leads with 4.66% vs 4.00% for IYLD. On fees, IYLD is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDIV has performed better with a 4.66% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

MDIV has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 4.61% for IYLD.

MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while IYLD tracks Morningstar Multi-Asset High Income Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 0.60% for IYLD.

IYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIV и IYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор