PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с AOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с AOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).

MDIV и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-0.42%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: 5.01% против 7.81% соответственно.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

AOR

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.64%
1 год
15.12%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

iShares Core Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с SPY
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Сравнение комиссий MDIV и AOR

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Доходность на риск

MDIV vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.41

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.04

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.03

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

8.76

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.41

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.66

-0.33

Корреляция

Корреляция между MDIV и AOR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и AOR

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности AOR в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.56%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и AOR

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и AOR.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-24.44%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.62%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-21.72%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-22.95%

-25.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-4.24%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.50%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.77%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и AOR

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.27%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

6.52%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

10.74%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

10.49%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

10.64%

+4.63%