PortfoliosLab logo
Сравнение MDIV с AOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MDIV и AOR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MDIV и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.98%
133.68%
MDIV
AOR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDIV:

0.83

AOR:

0.84

Коэф-т Сортино

MDIV:

1.15

AOR:

1.25

Коэф-т Омега

MDIV:

1.17

AOR:

1.17

Коэф-т Кальмара

MDIV:

0.88

AOR:

0.95

Коэф-т Мартина

MDIV:

3.74

AOR:

4.33

Индекс Язвы

MDIV:

2.28%

AOR:

2.14%

Дневная вол-ть

MDIV:

10.22%

AOR:

10.95%

Макс. просадка

MDIV:

-48.51%

AOR:

-24.44%

Текущая просадка

MDIV:

-4.23%

AOR:

-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: 3.37% против 5.80% соответственно.


MDIV

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-1.28%

1 год

7.88%

5 лет

11.27%

10 лет

3.37%

AOR

С начала года

-0.04%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-0.71%

1 год

8.60%

5 лет

8.09%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MDIV и AOR

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.


График комиссии MDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDIV: 0.73%
График комиссии AOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOR: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDIV и AOR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDIV
Ранг риск-скорректированной доходности MDIV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

AOR
Ранг риск-скорректированной доходности AOR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDIV c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MDIV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MDIV: 0.83
AOR: 0.84
Коэффициент Сортино MDIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MDIV: 1.15
AOR: 1.25
Коэффициент Омега MDIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDIV: 1.17
AOR: 1.17
Коэффициент Кальмара MDIV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MDIV: 0.88
AOR: 0.95
Коэффициент Мартина MDIV, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MDIV: 3.74
AOR: 4.33

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.84
MDIV
AOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и AOR

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности AOR в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
6.51%6.40%6.47%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%5.73%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.72%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и AOR

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.23%
-3.53%
MDIV
AOR

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и AOR

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 7.13%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.13%
7.55%
MDIV
AOR