PortfoliosLab logo
Сравнение MDIV с HNDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MDIV и HNDL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MDIV и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.12%
35.30%
MDIV
HNDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDIV:

0.83

HNDL:

0.68

Коэф-т Сортино

MDIV:

1.15

HNDL:

1.05

Коэф-т Омега

MDIV:

1.17

HNDL:

1.15

Коэф-т Кальмара

MDIV:

0.88

HNDL:

0.73

Коэф-т Мартина

MDIV:

3.74

HNDL:

3.21

Индекс Язвы

MDIV:

2.28%

HNDL:

2.77%

Дневная вол-ть

MDIV:

10.22%

HNDL:

13.05%

Макс. просадка

MDIV:

-48.51%

HNDL:

-23.72%

Текущая просадка

MDIV:

-4.23%

HNDL:

-5.89%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у HNDL с доходностью -1.74%.


MDIV

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-1.28%

1 год

7.88%

5 лет

11.27%

10 лет

3.37%

HNDL

С начала года

-1.74%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-3.03%

1 год

8.20%

5 лет

4.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MDIV и HNDL

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.


График комиссии HNDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HNDL: 0.97%
График комиссии MDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDIV: 0.73%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDIV и HNDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDIV
Ранг риск-скорректированной доходности MDIV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

HNDL
Ранг риск-скорректированной доходности HNDL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNDL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDIV c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MDIV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MDIV: 0.83
HNDL: 0.68
Коэффициент Сортино MDIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MDIV: 1.15
HNDL: 1.05
Коэффициент Омега MDIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MDIV: 1.17
HNDL: 1.15
Коэффициент Кальмара MDIV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MDIV: 0.88
HNDL: 0.73
Коэффициент Мартина MDIV, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MDIV: 3.74
HNDL: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDL равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.68
MDIV
HNDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и HNDL

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности HNDL в 7.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
6.51%6.40%6.47%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%5.73%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
7.33%7.02%6.78%7.87%6.86%6.69%6.39%6.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и HNDL

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и HNDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.23%
-5.89%
MDIV
HNDL

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и HNDL

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 7.13%, в то время как у Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.13%
9.68%
MDIV
HNDL