PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с HNDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с HNDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL).

MDIV и HNDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и HNDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-7.20%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		1.31%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.03%15.66%-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у HNDL с доходностью 1.31%.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

HNDL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.40%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.56%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AORMDIV с SPY
Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с QYLDHNDL с HYGVHNDL с HYLDHNDL с SCHDHNDL с MORT

Сравнение комиссий MDIV и HNDL

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.

HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Доходность на риск

MDIV vs. HNDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVHNDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.97

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.44

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.28

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

6.74

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. HNDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа HNDL равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVHNDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.97

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между MDIV и HNDL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и HNDL

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности HNDL в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.98%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и HNDL

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и HNDL.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVHNDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-23.72%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.00%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-23.72%

+10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.40%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.96%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.71%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и HNDL

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVHNDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.53%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

5.59%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

12.02%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

11.49%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

10.80%

+4.47%