PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с HYIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIV с HYIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) are both Diversified Portfolio funds - MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index while HYIN tracks the Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDIV returned 5.83%/yr vs -0.48%/yr for HYIN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDIV charges 0.73%/yr vs 3.20%/yr for HYIN.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и HYIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у HYIN с доходностью -5.23%.

MDIV

1 день
0.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.31%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.83%
10 лет*
4.70%

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIV и HYIN

2026 (YTD)20252024202320222021
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		8.61%3.77%10.05%11.50%-3.86%2.79%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%

Correlation

The correlation between MDIV and HYIN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.75

The correlation between MDIV and HYIN shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDIV и HYIN

Секторы
MDIV
HYIN

Финансовые услуги

22.4%
37.0%

Недвижимость

21.6%
63.0%

Энергетика

17.6%
0.0%

Коммунальные услуги

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.7%
0.0%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

MDIV
22.4%
HYIN
37.0%

Недвижимость

MDIV
21.6%
HYIN
63.0%

Энергетика

MDIV
17.6%
HYIN
0.0%

Коммунальные услуги

MDIV
9.6%
HYIN

-

Потребительский защитный сектор

MDIV
8.0%
HYIN

-

Коммуникационные услуги

MDIV
3.2%
HYIN
0.0%

Потребительский циклический сектор

MDIV
3.2%
HYIN

-

Здравоохранение

MDIV
1.6%
HYIN

-

Промышленность

MDIV
1.6%
HYIN

-

Сырьевые материалы

MDIV
0.7%
HYIN
0.0%

Технологии

MDIV

-

HYIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

WisdomTree Alternative Income Fund

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AORMDIV с YYY
Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BNDHYIN с SCHH

Доходность на риск

MDIV vs. HYIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c HYIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVHYINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.31

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-0.35

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.96

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

-0.25

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

-0.54

+10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. HYIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа HYIN равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и HYIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVHYINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.31

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.03

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.00

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MDIV и HYIN

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки HYIN в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и HYIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIVHYINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-31.10%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-15.52%

+12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-15.85%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-31.10%

+18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-11.06%

+10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-9.02%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

7.28%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и HYIN

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 1.82%, в то время как у WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIVHYINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

3.44%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

10.23%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

12.82%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

16.81%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

16.81%

-1.58%

Сравнение комиссий MDIV и HYIN

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии HYIN в 3.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и HYIN

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности HYIN в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.33%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

MDIV and HYIN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYIN has higher volatility (3.44%) compared to MDIV (1.82%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs HYIN's -31.10%.

On 5-year performance, MDIV leads with 5.83% vs -0.48% for HYIN. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDIV has performed better with a 5.83% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 6.33% for MDIV.

MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 3.20% for HYIN.

MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIV и HYIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор