PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с HYIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с HYIN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN).

MDIV и HYIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и HYIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и HYIN

2026 (YTD)20252024202320222021
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		5.04%3.77%10.05%11.50%-3.86%2.79%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-6.42%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у HYIN с доходностью -6.42%.

MDIV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.28%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.74%
1 год
5.56%
3 года*
10.08%
5 лет*
6.38%
10 лет*
5.16%

HYIN

1 день
0.56%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-8.75%
1 год
-8.62%
3 года*
5.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

WisdomTree Alternative Income Fund

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AORMDIV с SPY
Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с ARCCHYIN с BNDHYIN с VCLTHYIN с SCHH

Сравнение комиссий MDIV и HYIN

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии HYIN в 3.20%.

HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Доходность на риск

MDIV vs. HYIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c HYIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVHYINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.50

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

-0.58

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.56

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

-1.32

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. HYIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа HYIN равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и HYIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVHYINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.50

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.01

+0.34

Корреляция

Корреляция между MDIV и HYIN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и HYIN

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности HYIN в 13.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.28%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.63%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и HYIN

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки HYIN в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и HYIN.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVHYINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-31.10%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-15.52%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-12.17%

+10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-9.00%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

6.60%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и HYIN

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.08%, в то время как у WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVHYINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

6.04%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.80%

10.23%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

17.17%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

16.91%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

16.91%

-1.65%