PortfoliosLab logo
Сравнение MDIV с HYIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MDIV и HYIN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MDIV и HYIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.54%
1.55%
MDIV
HYIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDIV:

0.83

HYIN:

0.17

Коэф-т Сортино

MDIV:

1.15

HYIN:

0.33

Коэф-т Омега

MDIV:

1.17

HYIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

MDIV:

0.88

HYIN:

0.18

Коэф-т Мартина

MDIV:

3.74

HYIN:

0.75

Индекс Язвы

MDIV:

2.28%

HYIN:

3.75%

Дневная вол-ть

MDIV:

10.22%

HYIN:

16.60%

Макс. просадка

MDIV:

-48.51%

HYIN:

-31.10%

Текущая просадка

MDIV:

-4.23%

HYIN:

-9.32%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у HYIN с доходностью -4.53%.


MDIV

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-1.28%

1 год

7.88%

5 лет

11.27%

10 лет

3.37%

HYIN

С начала года

-4.53%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-5.69%

1 год

2.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MDIV и HYIN

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии HYIN в 3.20%.


График комиссии HYIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYIN: 3.20%
График комиссии MDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDIV: 0.73%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDIV и HYIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDIV
Ранг риск-скорректированной доходности MDIV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

HYIN
Ранг риск-скорректированной доходности HYIN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDIV c HYIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MDIV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MDIV: 0.83
HYIN: 0.17
Коэффициент Сортино MDIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MDIV: 1.15
HYIN: 0.33
Коэффициент Омега MDIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MDIV: 1.17
HYIN: 1.05
Коэффициент Кальмара MDIV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MDIV: 0.88
HYIN: 0.18
Коэффициент Мартина MDIV, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MDIV: 3.74
HYIN: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа HYIN равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и HYIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.17
MDIV
HYIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и HYIN

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности HYIN в 12.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
6.51%6.40%6.47%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%5.73%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
12.24%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и HYIN

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки HYIN в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и HYIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.23%
-9.32%
MDIV
HYIN

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и HYIN

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 7.13%, в то время как у WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.13%
12.31%
MDIV
HYIN