PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDIV с HYIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с HYIN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN).

MDIV и HYIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDIV или HYIN.

Корреляция

Корреляция между MDIV и HYIN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и HYIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDIV:

0.71

HYIN:

0.27

Коэф-т Сортино

MDIV:

1.06

HYIN:

0.44

Коэф-т Омега

MDIV:

1.16

HYIN:

1.07

Коэф-т Кальмара

MDIV:

0.81

HYIN:

0.27

Коэф-т Мартина

MDIV:

3.10

HYIN:

1.03

Индекс Язвы

MDIV:

2.50%

HYIN:

4.12%

Дневная вол-ть

MDIV:

10.25%

HYIN:

16.58%

Макс. просадка

MDIV:

-48.51%

HYIN:

-31.10%

Текущая просадка

MDIV:

-2.75%

HYIN:

-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у HYIN с доходностью 0.89%.

MDIV

С начала года

1.36%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

-0.02%

1 год

7.20%

5 лет

11.50%

10 лет

3.57%

HYIN

С начала года

0.89%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

0.62%

1 год

4.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDIV и HYIN

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии HYIN в 3.20%.

HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDIV и HYIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг риск-скорректированной доходности MDIV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
HYIN
Ранг риск-скорректированной доходности HYIN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDIV c HYIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа HYIN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и HYIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и HYIN

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности HYIN в 12.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.41%6.40%6.47%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%5.73%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		12.71%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и HYIN

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки HYIN в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и HYIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и HYIN

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.47%, в то время как у WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...