PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

MDIV — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. MDIV запущен 14 авг. 2012 г. и имеет комиссию в 0.73%.

Информация о ETF

ISIN

US33738R1005

CUSIP

33738R100

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

14 авг. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Diversified Portfolio

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MDIV составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MDIV с IYLD MDIV с HYIN MDIV с GAA MDIV с PCEF MDIV с AOA MDIV с HNDL MDIV с AOR MDIV с VOO MDIV с SPY MDIV с YYY
Популярные сравнения:
MDIV с IYLD MDIV с HYIN MDIV с GAA MDIV с PCEF MDIV с AOA MDIV с HNDL MDIV с AOR MDIV с VOO MDIV с SPY MDIV с YYY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) показал доход в 0.44% с начала года и 6.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDIV составила 3.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

MDIV

С начала года

0.44%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-0.99%

1 год

6.78%

5 лет

11.32%

10 лет

3.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDIV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.09%1.49%-0.62%-3.25%0.82%0.44%
2024-0.49%0.64%2.49%-0.82%1.81%0.12%4.01%1.71%1.63%-1.44%4.31%-4.05%10.05%
20237.08%-3.00%-4.00%0.63%-3.03%3.62%5.22%-2.03%-1.19%-1.90%7.00%3.88%11.97%
20221.29%-0.94%2.59%-3.32%3.47%-8.57%8.39%-2.71%-8.21%6.27%3.15%-3.74%-3.85%
20211.08%2.37%5.18%4.02%0.97%1.24%-0.63%-0.36%-1.04%2.25%-3.12%3.73%16.51%
2020-2.42%-8.38%-28.85%14.99%3.43%-0.33%2.35%2.04%-4.62%0.85%10.26%1.96%-14.84%
20198.52%1.21%1.04%1.85%-2.36%2.73%0.97%-2.42%2.59%0.65%0.05%2.76%18.59%
20180.67%-4.47%-0.49%1.71%1.98%0.24%2.18%0.83%-0.39%-2.73%0.04%-5.18%-5.78%
20172.23%1.68%-0.30%0.47%-0.68%0.27%1.02%-0.68%0.63%-0.82%0.60%1.11%5.61%
2016-4.04%1.25%5.97%3.23%1.39%1.28%2.15%0.32%-2.98%-2.70%2.15%3.09%11.19%
20150.20%1.88%-1.20%0.63%-0.52%-4.15%0.42%-2.94%-3.47%4.94%-2.34%-1.12%-7.74%
20140.57%2.20%1.54%1.92%1.96%1.94%-2.78%3.82%-3.43%2.11%-0.26%-1.52%8.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MDIV составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MDIV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.03$1.03$1.01$1.00$0.88$0.90$1.11$1.14$1.15$1.21$1.35$1.22

Дивидендный доход

6.47%6.40%6.47%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%5.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.07$0.13$0.05$0.00$0.33
2024$0.07$0.07$0.12$0.06$0.09$0.09$0.05$0.12$0.10$0.07$0.08$0.11$1.03
2023$0.06$0.07$0.14$0.02$0.16$0.07$0.05$0.09$0.10$0.05$0.11$0.10$1.01
2022$0.06$0.07$0.09$0.05$0.11$0.10$0.03$0.11$0.12$0.06$0.09$0.11$1.00
2021$0.08$0.07$0.05$0.06$0.08$0.07$0.06$0.08$0.08$0.06$0.10$0.09$0.88
2020$0.09$0.12$0.08$0.04$0.11$0.06$0.04$0.09$0.06$0.08$0.07$0.06$0.90
2019$0.06$0.13$0.10$0.06$0.11$0.10$0.06$0.12$0.09$0.06$0.13$0.09$1.11
2018$0.09$0.11$0.12$0.05$0.12$0.14$0.06$0.08$0.10$0.05$0.13$0.10$1.14
2017$0.07$0.09$0.11$0.06$0.09$0.11$0.06$0.10$0.14$0.06$0.16$0.11$1.15
2016$0.06$0.14$0.11$0.09$0.12$0.13$0.10$0.11$0.10$0.07$0.08$0.10$1.21
2015$0.14$0.11$0.14$0.06$0.11$0.08$0.09$0.14$0.20$0.07$0.12$0.10$1.35
2014$0.06$0.11$0.14$0.08$0.12$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.08$0.12$1.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund показал максимальную просадку в 48.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund составляет 3.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.51%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.45911 янв. 2022 г.501
-19.83%2 сент. 2014 г.36511 февр. 2016 г.13829 авг. 2016 г.503
-13.01%3 февр. 2023 г.3423 мар. 2023 г.1764 дек. 2023 г.210
-12.63%21 апр. 2022 г.11229 сент. 2022 г.862 февр. 2023 г.198
-12.38%22 авг. 2018 г.8624 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.123

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...