PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33738R1005

CUSIP

33738R100

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

14 авг. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Diversified Portfolio

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MDIV составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDIV: 0.73%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MDIV с IYLD MDIV с HYIN MDIV с GAA MDIV с PCEF MDIV с AOA MDIV с VOO MDIV с SPY MDIV с HNDL MDIV с YYY MDIV с AOR
Популярные сравнения:
MDIV с IYLD MDIV с HYIN MDIV с GAA MDIV с PCEF MDIV с AOA MDIV с VOO MDIV с SPY MDIV с HNDL MDIV с YYY MDIV с AOR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.90%
303.94%
MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund показал доход в 3.26% с начала года и 11.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund составила 3.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


MDIV

С начала года

3.26%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.08%

1 год

11.06%

5 лет

15.67%

10 лет

3.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDIV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.09%1.49%-0.64%0.31%3.26%
2024-0.49%0.64%2.49%-0.82%1.81%0.12%4.01%1.71%1.63%-1.44%4.31%-4.05%10.05%
20237.08%-3.00%-4.00%0.63%-3.03%3.62%5.22%-2.03%-1.19%-1.90%7.00%3.88%11.97%
20221.29%-0.94%2.59%-3.32%3.47%-8.57%8.39%-2.71%-8.21%6.27%3.15%-3.74%-3.86%
20211.08%2.37%5.18%4.02%0.97%1.24%-0.63%-0.36%-1.04%2.25%-3.12%3.73%16.51%
2020-2.42%-8.38%-28.85%14.99%3.43%-0.33%2.35%2.04%-4.62%0.85%10.26%1.96%-14.84%
20198.52%1.21%1.04%1.85%-2.36%2.73%0.97%-2.42%2.59%0.65%0.05%2.76%18.59%
20180.67%-4.47%-0.49%1.71%1.98%0.24%2.17%0.84%-0.39%-2.73%0.03%-5.18%-5.78%
20172.23%1.68%-0.30%0.47%-0.68%0.27%1.02%-0.68%0.63%-0.82%0.60%1.11%5.61%
2016-4.04%1.25%5.97%3.23%1.39%1.28%2.15%0.32%-2.98%-2.70%2.15%3.09%11.19%
20150.20%1.88%-1.20%0.63%-0.52%-4.15%0.42%-2.94%-3.47%4.94%-2.34%-1.12%-7.74%
20140.57%2.20%1.54%1.92%1.96%1.94%-2.78%3.82%-3.43%2.11%-0.26%-1.52%8.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MDIV составляет 86, что ставит его в топ 14% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MDIV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDIV, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
MDIV: 1.37
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино MDIV, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
MDIV: 1.93
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега MDIV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MDIV: 1.25
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MDIV, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MDIV: 2.05
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина MDIV, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
MDIV: 6.32
^GSPC: 2.64

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.58
MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.04$1.03$1.01$1.00$0.88$0.90$1.11$1.14$1.15$1.21$1.35$1.22

Дивидендный доход

6.34%6.40%6.47%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%5.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.07$0.13$0.00$0.28
2024$0.07$0.07$0.12$0.06$0.09$0.09$0.05$0.12$0.10$0.07$0.08$0.11$1.03
2023$0.06$0.07$0.14$0.02$0.16$0.07$0.05$0.09$0.10$0.05$0.11$0.10$1.01
2022$0.06$0.07$0.09$0.05$0.11$0.10$0.03$0.11$0.12$0.06$0.09$0.11$1.00
2021$0.08$0.07$0.05$0.06$0.08$0.07$0.06$0.08$0.08$0.06$0.10$0.09$0.88
2020$0.09$0.12$0.08$0.04$0.11$0.06$0.04$0.09$0.06$0.08$0.07$0.06$0.90
2019$0.06$0.13$0.10$0.06$0.11$0.10$0.06$0.12$0.09$0.06$0.13$0.09$1.11
2018$0.09$0.11$0.12$0.05$0.12$0.14$0.06$0.08$0.10$0.05$0.13$0.10$1.14
2017$0.07$0.09$0.11$0.06$0.09$0.11$0.06$0.10$0.14$0.06$0.16$0.11$1.15
2016$0.06$0.14$0.11$0.09$0.12$0.13$0.10$0.11$0.10$0.07$0.08$0.10$1.21
2015$0.14$0.11$0.14$0.06$0.11$0.08$0.09$0.14$0.20$0.07$0.12$0.10$1.35
2014$0.06$0.11$0.14$0.08$0.12$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.08$0.12$1.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
-7.70%
MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund показал максимальную просадку в 48.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund составляет 0.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.51%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.45911 янв. 2022 г.501
-19.83%2 сент. 2014 г.36511 февр. 2016 г.13829 авг. 2016 г.503
-13.01%3 февр. 2023 г.3423 мар. 2023 г.1764 дек. 2023 г.210
-12.63%21 апр. 2022 г.11229 сент. 2022 г.862 февр. 2023 г.198
-12.38%22 авг. 2018 г.8624 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35%
5.74%
MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab