PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с HIPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RULE с HIPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RULE (Adaptive Core ETF) and HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. RULE is actively managed, while HIPS is passively managed. Over the past 3 years, RULE returned 20.04%/yr vs 11.34%/yr for HIPS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RULE charges 1.10%/yr vs 3.19%/yr for HIPS.

Доходность

Сравнение доходности RULE и HIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 44.19%, что значительно выше, чем у HIPS с доходностью 4.55%.

RULE

1 день
-0.83%
1 месяц
17.17%
С начала года
44.19%
6 месяцев
45.23%
1 год
51.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RULE и HIPS

2026 (YTD)20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		44.19%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%-2.29%

Correlation

The correlation between RULE and HIPS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.42

The correlation between RULE and HIPS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RULE и HIPS

Секторы
RULE
HIPS

Технологии

54.4%

-

Промышленность

13.2%

-

Сырьевые материалы

9.0%
4.0%

Здравоохранение

6.4%

-

Финансовые услуги

5.7%
31.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Энергетика

2.4%
32.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%
31.7%

Технологии

RULE
54.4%
HIPS

-

Промышленность

RULE
13.2%
HIPS

-

Сырьевые материалы

RULE
9.0%
HIPS
4.0%

Здравоохранение

RULE
6.4%
HIPS

-

Финансовые услуги

RULE
5.7%
HIPS
31.6%

Коммуникационные услуги

RULE
5.0%
HIPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

RULE
3.2%
HIPS

-

Энергетика

RULE
2.4%
HIPS
32.7%

Потребительский защитный сектор

RULE
0.8%
HIPS

-

Коммунальные услуги

RULE
0.0%
HIPS

-

Недвижимость

RULE
0.0%
HIPS
31.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA
Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI

Доходность на риск

RULE vs. HIPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c HIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULEHIPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.83

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.21

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.14

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

1.29

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

3.46

+13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. HIPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа HIPS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и HIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULEHIPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.83

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.22

Просадки

Сравнение просадок RULE и HIPS

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и HIPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RULEHIPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-53.14%

+22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-6.15%

-6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.21%

-15.41%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.05%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-7.39%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.30%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и HIPS

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RULEHIPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

2.25%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

7.14%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

9.60%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

13.31%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

18.08%

-3.25%

Сравнение комиссий RULE и HIPS

RULE берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и HIPS

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RULE and HIPS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.51%) compared to HIPS (2.25%). In terms of maximum drawdown, RULE dropped -30.48% vs HIPS's -53.14%.

On 3-year performance, RULE leads with 20.04% vs 11.34% for HIPS. On fees, RULE is cheaper at 1.10% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.04% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RULE is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: Mohr Funds and GraniteShares. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 3.19% for HIPS.

RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RULE и HIPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор