PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RULE с CLSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RULE (Adaptive Core ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - RULE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Mohr Funds, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. RULE is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, RULE returned 20.04%/yr vs 13.57%/yr for CLSM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RULE charges 1.10%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности RULE и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 44.19%, что значительно выше, чем у CLSM с доходностью 19.63%.

RULE

1 день
-0.83%
1 месяц
17.17%
С начала года
44.19%
6 месяцев
45.23%
1 год
51.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.68%
1 месяц
7.03%
С начала года
19.63%
6 месяцев
19.45%
1 год
33.43%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RULE и CLSM

2026 (YTD)20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		44.19%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		19.63%15.32%1.87%3.78%-23.23%1.22%

Correlation

The correlation between RULE and CLSM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.67

The correlation between RULE and CLSM shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RULE и CLSM

Секторы
RULE
CLSM

Технологии

54.4%
51.8%

Промышленность

13.2%
1.0%

Сырьевые материалы

9.0%
0.4%

Здравоохранение

6.4%
1.4%

Финансовые услуги

5.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.5%

Потребительский циклический сектор

3.2%
4.4%

Энергетика

2.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
34.8%

Коммунальные услуги

0.0%
0.5%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Технологии

RULE
54.4%
CLSM
51.8%

Промышленность

RULE
13.2%
CLSM
1.0%

Сырьевые материалы

RULE
9.0%
CLSM
0.4%

Здравоохранение

RULE
6.4%
CLSM
1.4%

Финансовые услуги

RULE
5.7%
CLSM
0.1%

Коммуникационные услуги

RULE
5.0%
CLSM
5.5%

Потребительский циклический сектор

RULE
3.2%
CLSM
4.4%

Энергетика

RULE
2.4%
CLSM
0.2%

Потребительский защитный сектор

RULE
0.8%
CLSM
34.8%

Коммунальные услуги

RULE
0.0%
CLSM
0.5%

Недвижимость

RULE
0.0%
CLSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

RULE vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULECLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.64

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.50

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.95

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

16.33

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULECLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RULE и CLSM

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RULECLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-27.77%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-8.50%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.21%

-14.60%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.06%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-16.48%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.05%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и CLSM

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RULECLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

3.60%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

10.57%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

12.73%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

12.47%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

12.47%

+2.36%

Сравнение комиссий RULE и CLSM

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и CLSM

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RULE and CLSM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.51%) compared to CLSM (3.60%). In terms of maximum drawdown, RULE dropped -30.48% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, RULE leads with 20.04% vs 13.57% for CLSM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, CLSM has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.04% return vs 13.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for RULE.

RULE is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Mohr Funds and Cabana. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RULE и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор