Сравнение CLSM с CEFZ
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while CEFZ is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью 6.00%.
CLSM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.11% | 8.37% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.00% | 7.41% |
Correlation
The correlation between CLSM and CEFZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
CLSM
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLSM c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSM | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSM и CEFZ
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -6.66% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.40% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -1.19% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 10.32% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 10.32% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 10.32% | +2.39% |
Сравнение комиссий CLSM и CEFZ
CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и CEFZ
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CEFZ в 9.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 9.10% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.78% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and CEFZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 0.78% for CLSM.
They also come from different issuers: Cabana and RiverNorth. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор