PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSM с ARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSM с ARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while ARP is actively managed. Over the past 3 years, CLSM returned 13.75%/yr vs 15.46%/yr for ARP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 1.42%/yr for ARP.

Доходность

Сравнение доходности CLSM и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSM показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у ARP с доходностью 11.60%.

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.94%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.77%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSM и ARP

2026 (YTD)2025202420232022
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%0.17%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		11.60%18.33%13.79%3.66%-0.57%

Correlation

The correlation between CLSM and ARP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.66

The correlation between CLSM and ARP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLSM и ARP

Секторы
CLSM
ARP

Технологии

51.8%
14.6%

Потребительский защитный сектор

34.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
8.5%

Здравоохранение

1.4%
8.1%

Промышленность

1.0%
16.9%

Коммунальные услуги

0.5%
3.4%

Сырьевые материалы

0.4%
7.8%

Энергетика

0.2%
5.5%

Финансовые услуги

0.1%
22.7%

Недвижимость

0.0%
2.7%

Технологии

CLSM
51.8%
ARP
14.6%

Потребительский защитный сектор

CLSM
34.8%
ARP
5.5%

Коммуникационные услуги

CLSM
5.5%
ARP
4.3%

Потребительский циклический сектор

CLSM
4.4%
ARP
8.5%

Здравоохранение

CLSM
1.4%
ARP
8.1%

Промышленность

CLSM
1.0%
ARP
16.9%

Коммунальные услуги

CLSM
0.5%
ARP
3.4%

Сырьевые материалы

CLSM
0.4%
ARP
7.8%

Энергетика

CLSM
0.2%
ARP
5.5%

Финансовые услуги

CLSM
0.1%
ARP
22.7%

Недвижимость

CLSM
0.0%
ARP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с MOODCLSM с THIR
Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с EIPXARP с SPYARP с LALTARP с ALLW

Доходность на риск

CLSM vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSM c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSMARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.06

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.57

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.76

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

10.44

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSM vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа ARP равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSM и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSMARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.06

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.36

-1.01

Просадки

Сравнение просадок CLSM и ARP

Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и ARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSMARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-10.13%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-10.13%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-10.13%

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.29%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-1.81%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.67%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSM и ARP

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSMARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.95%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.70%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

13.53%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

10.06%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

10.06%

+2.41%

Сравнение комиссий CLSM и ARP

CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSM и ARP

Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ARP в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.86%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%

Часто задаваемые вопросы

CLSM and ARP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to ARP (2.95%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs ARP's -10.13%.

On 3-year performance, ARP leads with 15.46% vs 13.75% for CLSM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, ARP has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARP has performed better with a 15.46% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.75% for CLSM.

They also come from different issuers: Cabana and PMV. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 1.42% for ARP.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSM и ARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор