Сравнение CLSM с ARP
CLSM (ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and ARP (PMV Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while ARP is actively managed. Over the past 3 years, CLSM returned 12.99%/yr vs 14.34%/yr for ARP. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CLSM charges 0.82%/yr vs 1.42%/yr for ARP.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и ARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у ARP с доходностью 9.83%.
CLSM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 17.92%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
ARP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 3.35%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.97K | $240.48K | $224.91K | |
| $151.13K | $524.40K | $331.03K |
Сравнение доходности по годам CLSM и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 17.92% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -0.02% |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | 9.83% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.82% |
Correlation
The correlation between CLSM and ARP is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between CLSM and ARP shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. ARP — Ранг доходности на риск
CLSM
ARP
Сравнение CLSM c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и PMV Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSM | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.31 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 7.63 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSM и ARP
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и ARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -10.13% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -10.13% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | -10.13% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.87% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -1.90% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.06% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и ARP
ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с PMV Adaptive Risk Parity ETF (ARP) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.34% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 11.93% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 15.05% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 10.50% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 10.50% | +2.30% |
Сравнение комиссий CLSM и ARP
CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и ARP
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ARP в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | 5.95% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% |
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.76% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and ARP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (5.10%) compared to ARP (3.34%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs ARP's -10.13%.
On 3-year performance, ARP leads with 14.34% vs 12.99% for CLSM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, ARP has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARP has performed better with a 14.34% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.76% for CLSM.
They also come from different issuers: Cabana and PMV. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 1.42% for ARP.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и ARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор