PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSM с ARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLSM и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSM и ARP


2026 (YTD)2025202420232022
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF
1.09%15.32%1.87%3.78%0.17%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
5.09%18.33%13.79%3.66%-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, CLSM показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.09%.


CLSM

1 день
0.16%
1 месяц
-0.70%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.59%
1 год
12.48%
3 года*
7.19%
5 лет*
10 лет*

ARP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.35%
С начала года
5.09%
6 месяцев
9.24%
1 год
21.95%
3 года*
13.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Сравнение комиссий CLSM и ARP

CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.


Доходность на риск

CLSM vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 3333
Ранг коэф-та Мартина

ARP
Ранг доходности на риск ARP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSM c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLSMARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.61

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.07

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.18

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

9.14

-5.14

CLSM vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSM на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ARP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSM и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLSMARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.61

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.21

-1.16

Корреляция

Корреляция между CLSM и ARP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSM и ARP

Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ARP в 6.22%


TTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF
0.89%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
6.22%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSM и ARP

Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и ARP.


Загрузка...

Показатели просадок


CLSMARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-10.13%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.13%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-5.93%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-1.78%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.42%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSM и ARP

Текущая волатильность для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) составляет 6.14%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что CLSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLSMARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.76%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.69%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

13.70%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

10.14%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

10.14%

+2.28%