Сравнение CLSM с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
CLSM и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSM - это пассивный фонд от Cabana, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSM и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSM и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 1.09% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | 0.17% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.09% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.09%.
CLSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSM и ARP
CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
CLSM vs. ARP — Ранг доходности на риск
CLSM
ARP
Сравнение CLSM c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.61 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.07 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.18 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 9.14 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.61 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.21 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между CLSM и ARP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и ARP
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ARP в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.89% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и ARP
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSM | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -10.13% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -10.13% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.93% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -1.78% | -15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.42% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и ARP
Текущая волатильность для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) составляет 6.14%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что CLSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSM | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.76% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 12.69% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 13.70% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 10.14% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 10.14% | +2.28% |