- ISIN
- US30151E6243
- Эмитент
- Cabana
- Дата выпуска
- 12 июл. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Tactical Allocation, Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Actively Managed
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $114M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) прибавил 15.1% с начала года. Текущая цена акции CLSM — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLSM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,190.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) показал доход в 15.11% с начала года и 24.09% за последние 12 месяцев.
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CLSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CLSM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.67% | 1.75% | -4.29% | 10.07% | 8.66% | -0.86% | -2.91% | 15.11% | |||||
| 2025 | 2.07% | -0.14% | 0.67% | -4.07% | 4.05% | 3.89% | 0.97% | 1.43% | 3.95% | 2.33% | 0.00% | -0.53% | 15.32% |
| 2024 | -1.90% | 0.65% | 1.89% | -3.70% | 2.98% | 2.69% | 0.88% | 1.42% | -0.21% | -1.57% | 4.43% | -5.26% | 1.87% |
| 2023 | 2.71% | -2.90% | 0.30% | 0.45% | -0.67% | 0.87% | 1.27% | -4.62% | 0.31% | 0.36% | 1.98% | 3.96% | 3.78% |
| 2022 | -10.23% | -0.53% | -1.82% | -8.14% | 0.47% | -2.70% | 1.70% | -2.95% | 0.07% | 0.17% | 4.03% | -5.23% | -23.23% |
| 2021 | -0.52% | 2.83% | -4.35% | 7.36% | 1.29% | 1.71% | 8.22% |
Метрики бенчмарка
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF has an annualized alpha of -2.55%, beta of 0.53, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2021.
- This ETF participated in 72.94% of S&P 500 Index downside but only 47.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.50 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.55%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 47.36%
- Участие в снижении
- 72.94%
Комиссия
Комиссия CLSM составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLSM имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.24 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 9.71 | +0.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cabana Target Leading Sector Moderate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.43 | $0.53 | $0.64 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.78% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2021 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF показал максимальную просадку в 27.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка Cabana Target Leading Sector Moderate ETF составляет 4.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.77%апр. 2025 г. | 3y 3mo | 1y 14d | 4y 3moдек. 2021 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.43%июнь 2026 г. | 7d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-5.24%окт. 2021 г. | 1mo 1d | 17d | 1mo 18dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-4.61%дек. 2021 г. | 28d | 7d | 1mo 5dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-3.03%июль 2021 г. | 6d | 4d | 10dиюль 2021 г. - июль 2021 г. | — |
Показатели просадок
| CLSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -56.78% | +29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -9.10% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | -18.90% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -25.43% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.00% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -10.70% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.09% | +0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CLSM
Добавьте Cabana Target Leading Sector Moderate ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLSM