Сравнение CLSM с CORO
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while CORO is actively managed. Over the past year, CLSM returned 33.43% vs 36.95% for CORO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.55%/yr for CORO.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и CORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у CORO с доходностью 18.04%.
CLSM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 20.42%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и CORO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 19.63% | 15.32% | -5.17% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 18.04% | 35.09% | -3.56% |
Correlation
The correlation between CLSM and CORO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between CLSM and CORO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. CORO — Ранг доходности на риск
CLSM
CORO
Сравнение CLSM c CORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | CORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 3.30 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 13.19 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.41 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.02 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и CORO
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и CORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -14.13% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -11.25% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.76% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.48% | -1.74% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.81% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и CORO
Текущая волатильность для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) составляет 3.60%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что CLSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.32% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 13.21% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 15.44% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 16.64% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 16.64% | -4.17% |
Сравнение комиссий CLSM и CORO
CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и CORO
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности CORO в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.71% | 3.20% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and CORO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORO has higher volatility (5.32%) compared to CLSM (3.60%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs CORO's -14.13%.
On 1-year performance, CORO leads with 36.95% vs 33.43% for CLSM. On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CLSM has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CORO has performed better with a 36.95% return vs 33.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
CORO has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.75% for CLSM.
They also come from different issuers: Cabana and iShares. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.55% for CORO.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и CORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор