Сравнение CLSM с THIR
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds - CLSM tracks the Actively Managed while THIR tracks the THOR SDQ Rotation Index. Both are passively managed. Over the past year, CLSM returned 29.00% vs 20.08% for THIR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.70%/yr for THIR.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и THIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью 5.00%.
CLSM
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 16.60% | 15.32% | -2.56% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 5.00% | 25.22% | 3.16% |
Correlation
The correlation between CLSM and THIR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between CLSM and THIR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. THIR — Ранг доходности на риск
CLSM
THIR
Сравнение CLSM c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSM | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.27 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 7.82 | +5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSM и THIR
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и THIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -10.05% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -8.88% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -3.34% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -2.01% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.57% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и THIR
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и THOR Index Rotation ETF (THIR) имеют волатильность 6.46% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.50% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 10.20% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 12.77% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 13.27% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 13.27% | -0.57% |
Сравнение комиссий CLSM и THIR
CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и THIR
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности THIR в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.34% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and THIR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THIR has higher volatility (6.50%) compared to CLSM (6.46%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs THIR's -10.05%.
On 1-year performance, CLSM leads with 29.00% vs 20.08% for THIR. On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 29.00% return vs 20.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
CLSM has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.34% for THIR.
CLSM tracks Actively Managed, while THIR tracks THOR SDQ Rotation Index. They also come from different issuers: Cabana and THOR. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.70% for THIR.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и THIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор