Сравнение CLSM с THIR
CLSM (ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds - CLSM tracks the Actively Managed while THIR tracks the THOR SDQ Rotation Index. Both are passively managed. Over the past year, CLSM returned 26.80% vs 17.86% for THIR. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.70%/yr for THIR.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и THIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью 7.79%.
CLSM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 17.92%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
THIR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $151.13K | $524.40K | $331.03K | |
| $704.40K | $1.72M | $1.80M |
Сравнение доходности по годам CLSM и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 17.92% | 15.32% | -2.56% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 7.79% | 25.22% | 3.16% |
Correlation
The correlation between CLSM and THIR is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between CLSM and THIR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. THIR — Ранг доходности на риск
CLSM
THIR
Сравнение CLSM c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSM | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.02 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 6.42 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSM и THIR
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и THIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -10.05% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -8.88% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.77% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -2.07% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.79% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и THIR
ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с THOR Index Rotation ETF (THIR) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.35% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.69% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 13.23% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 13.32% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 13.32% | -0.52% |
Сравнение комиссий CLSM и THIR
CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и THIR
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности THIR в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.76% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.33% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and THIR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (5.10%) compared to THIR (4.35%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs THIR's -10.05%.
On 1-year performance, CLSM leads with 26.80% vs 17.86% for THIR. On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, THIR has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 26.80% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
CLSM has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.33% for THIR.
CLSM tracks Actively Managed, while THIR tracks THOR SDQ Rotation Index. They also come from different issuers: Cabana and THOR. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.70% for THIR.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и THIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор