PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSM с THIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSM с THIR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds - CLSM tracks the Actively Managed while THIR tracks the THOR SDQ Rotation Index. Both are passively managed. Over the past year, CLSM returned 34.21% vs 24.32% for THIR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.70%/yr for THIR.

Доходность

Сравнение доходности CLSM и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSM показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью 7.85%.

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

THIR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.55%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSM и THIR

2026 (YTD)20252024
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%-2.73%
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%25.22%3.26%

Correlation

The correlation between CLSM and THIR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.77

The correlation between CLSM and THIR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLSM и THIR

Секторы
CLSM
THIR

Технологии

51.8%
45.3%

Потребительский защитный сектор

34.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
13.2%

Потребительский циклический сектор

4.4%
11.2%

Здравоохранение

1.4%
6.3%

Промышленность

1.0%
5.5%

Коммунальные услуги

0.5%
1.8%

Сырьевые материалы

0.4%
1.5%

Энергетика

0.2%
2.1%

Финансовые услуги

0.1%
6.0%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Технологии

CLSM
51.8%
THIR
45.3%

Потребительский защитный сектор

CLSM
34.8%
THIR
6.2%

Коммуникационные услуги

CLSM
5.5%
THIR
13.2%

Потребительский циклический сектор

CLSM
4.4%
THIR
11.2%

Здравоохранение

CLSM
1.4%
THIR
6.3%

Промышленность

CLSM
1.0%
THIR
5.5%

Коммунальные услуги

CLSM
0.5%
THIR
1.8%

Сырьевые материалы

CLSM
0.4%
THIR
1.5%

Энергетика

CLSM
0.2%
THIR
2.1%

Финансовые услуги

CLSM
0.1%
THIR
6.0%

Недвижимость

CLSM
0.0%
THIR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOOD

Доходность на риск

CLSM vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSM c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSMTHIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.11

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.97

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.75

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

9.85

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSM vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSM на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THIR равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSM и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSMTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.11

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.74

-1.39

Просадки

Сравнение просадок CLSM и THIR

Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и THIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSMTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-10.05%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.88%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.71%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-1.99%

-14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.48%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSM и THIR

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и THOR Index Rotation ETF (THIR) имеют волатильность 3.58% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSMTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.60%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

8.45%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

11.56%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

12.64%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

12.64%

-0.17%

Сравнение комиссий CLSM и THIR

CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSM и THIR

Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности THIR в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLSM and THIR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIR has higher volatility (3.60%) compared to CLSM (3.58%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs THIR's -10.05%.

On 1-year performance, CLSM leads with 34.21% vs 24.32% for THIR. On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 34.21% return vs 24.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.33% for THIR.

CLSM tracks Actively Managed, while THIR tracks THOR SDQ Rotation Index. They also come from different issuers: Cabana and THOR. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.70% for THIR.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSM и THIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор