Сравнение CLSM с THIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и THOR Index Rotation ETF (THIR).
CLSM и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSM - это пассивный фонд от Cabana, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и THIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSM и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 1.09% | 15.32% | -2.73% |
THIR THOR Index Rotation ETF | -2.92% | 25.22% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -2.92%.
CLSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSM и THIR
CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.
Доходность на риск
CLSM vs. THIR — Ранг доходности на риск
CLSM
THIR
Сравнение CLSM c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.08 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.97 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.95 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 12.98 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.08 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.27 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между CLSM и THIR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и THIR
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности THIR в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.89% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.36% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и THIR
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и THIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSM | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -10.05% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.88% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.81% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -1.91% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.02% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и THIR
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с THOR Index Rotation ETF (THIR) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSM | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.50% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 9.20% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 12.49% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 12.83% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 12.83% | -0.41% |