PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSM с QQWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSM с QQWZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ).

CLSM и QQWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSM - это пассивный фонд от Cabana, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. QQWZ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 6 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSM и QQWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSM и QQWZ

2026 (YTD)2025
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		1.09%15.77%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		5.02%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, CLSM показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 5.02%.

CLSM

1 день
0.16%
1 месяц
-0.70%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.59%
1 год
12.48%
3 года*
7.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQWZ

1 день
0.26%
1 месяц
-2.62%
С начала года
5.02%
6 месяцев
5.73%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с TDSACLSM с COROCLSM с CEFZCLSM с ARPCLSM с MOODCLSM с ONOFCLSM с ALLW
Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с RWLQQWZ с BTC-USDQQWZ с SPMO

Сравнение комиссий CLSM и QQWZ

CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.

CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Доходность на риск

CLSM vs. QQWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQWZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSM c QQWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSMQQWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSM vs. QQWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSMQQWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

2.54

-2.49

Корреляция

Корреляция между CLSM и QQWZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSM и QQWZ

Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности QQWZ в 0.35%

TTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.89%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.35%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSM и QQWZ

Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и QQWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSMQQWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-7.81%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-3.36%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-1.30%

-15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CLSM и QQWZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSMQQWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

14.48%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

14.48%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

14.48%

-2.06%