PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSM с QQWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSM с QQWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. CLSM is passively managed, while QQWZ is actively managed. Over the past year, CLSM returned 33.43% vs 36.51% for QQWZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.

Доходность

Сравнение доходности CLSM и QQWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSM показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у QQWZ с доходностью 18.35%.

CLSM

1 день
-0.68%
1 месяц
7.03%
С начала года
19.63%
6 месяцев
19.45%
1 год
33.43%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQWZ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.73%
С начала года
18.35%
6 месяцев
15.96%
1 год
36.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSM и QQWZ

2026 (YTD)2025
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		19.63%15.77%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		18.35%26.23%

Correlation

The correlation between CLSM and QQWZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.73

The correlation between CLSM and QQWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOODCLSM с THIR
Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с SPMOQQWZ с RWLQQWZ с XRLX

Доходность на риск

CLSM vs. QQWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQWZ
Ранг доходности на риск QQWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQWZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQWZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQWZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQWZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSM c QQWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSMQQWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.67

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.55

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.70

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

17.30

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSM vs. QQWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSM на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQWZ равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSM и QQWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSMQQWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

3.20

-2.87

Просадки

Сравнение просадок CLSM и QQWZ

Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и QQWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSMQQWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-7.81%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-7.81%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.72%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-1.36%

-15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.12%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSM и QQWZ

Текущая волатильность для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) составляет 3.60%, в то время как у Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что CLSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSMQQWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.36%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

8.84%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

13.76%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

14.21%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

14.21%

-1.74%

Сравнение комиссий CLSM и QQWZ

CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSM и QQWZ

Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности QQWZ в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.56%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLSM and QQWZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQWZ has higher volatility (4.36%) compared to CLSM (3.60%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs QQWZ's -7.81%.

On 1-year performance, QQWZ leads with 36.51% vs 33.43% for CLSM. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CLSM has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 36.51% return vs 33.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.56% for QQWZ.

CLSM is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Cabana and Pacer. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.49% for QQWZ.

QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSM и QQWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор