Сравнение CLSM с GDT
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while GDT is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLSM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 16.41% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
Correlation
The correlation between CLSM and GDT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. GDT — Ранг доходности на риск
CLSM
GDT
Сравнение CLSM c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.58 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и GDT
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -18.06% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -15.59% | +14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.48% | -9.96% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 33.20% | -20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 33.20% | -20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 33.20% | -20.73% |
Сравнение комиссий CLSM и GDT
CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и GDT
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности GDT в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and GDT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
GDT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.75% for CLSM.
They also come from different issuers: Cabana and WisdomTree. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор