Сравнение CLSM с GDT
CLSM (ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while GDT is actively managed. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLSM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 17.92%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
GDT
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $151.13K | $524.40K | $331.03K | |
| $88.75K | $75.92K | $105.63K |
Сравнение доходности по годам CLSM и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.49% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -11.91% |
Correlation
The correlation between CLSM and GDT is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. GDT — Ранг доходности на риск
CLSM
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLSM c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSM | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSM и GDT
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки GDT в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -24.66% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -20.33% | +17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -13.73% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 30.92% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 30.92% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 30.92% | -18.12% |
Сравнение комиссий CLSM и GDT
CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и GDT
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности GDT в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.76% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and GDT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
GDT has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.76% for CLSM.
They also come from different issuers: Cabana and WisdomTree. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор