PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSM с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSM с MOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, CLSM returned 13.57%/yr vs 20.75%/yr for MOOD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности CLSM и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSM показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у MOOD с доходностью 14.72%.

CLSM

1 день
-0.68%
1 месяц
7.03%
С начала года
19.63%
6 месяцев
19.45%
1 год
33.43%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.29%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.04%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSM и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		19.63%15.32%1.87%3.78%-4.18%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.72%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Correlation

The correlation between CLSM and MOOD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.66

The correlation between CLSM and MOOD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLSM и MOOD

Секторы
CLSM
MOOD

Технологии

51.8%
27.6%

Потребительский защитный сектор

34.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
7.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%
9.5%

Здравоохранение

1.4%
8.4%

Промышленность

1.0%
12.6%

Коммунальные услуги

0.5%
2.7%

Сырьевые материалы

0.4%
4.4%

Энергетика

0.2%
3.7%

Финансовые услуги

0.1%
15.7%

Недвижимость

0.0%
2.5%

Технологии

CLSM
51.8%
MOOD
27.6%

Потребительский защитный сектор

CLSM
34.8%
MOOD
5.1%

Коммуникационные услуги

CLSM
5.5%
MOOD
7.9%

Потребительский циклический сектор

CLSM
4.4%
MOOD
9.5%

Здравоохранение

CLSM
1.4%
MOOD
8.4%

Промышленность

CLSM
1.0%
MOOD
12.6%

Коммунальные услуги

CLSM
0.5%
MOOD
2.7%

Сырьевые материалы

CLSM
0.4%
MOOD
4.4%

Энергетика

CLSM
0.2%
MOOD
3.7%

Финансовые услуги

CLSM
0.1%
MOOD
15.7%

Недвижимость

CLSM
0.0%
MOOD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с THIR
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL

Доходность на риск

CLSM vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSM c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSMMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.57

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.01

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.73

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

11.57

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSM vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSM на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSM и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSMMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.36

-1.02

Просадки

Сравнение просадок CLSM и MOOD

Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSMMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-14.34%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-9.71%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-9.71%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.33%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-2.32%

-14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.12%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSM и MOOD

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSMMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.14%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

12.32%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

14.11%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

12.06%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

12.06%

+0.41%

Сравнение комиссий CLSM и MOOD

CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSM и MOOD

Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLSM and MOOD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.60%) compared to MOOD (3.14%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 20.75% vs 13.57% for CLSM. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.75% return vs 13.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.35% for MOOD.

They also come from different issuers: Cabana and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.68% for MOOD.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSM и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор