Сравнение CLSM с MOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).
CLSM и MOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSM - это пассивный фонд от Cabana, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSM и MOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSM и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 1.09% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -4.18% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 6.88% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 6.88%.
CLSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 31.65%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSM и MOOD
CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.
Доходность на риск
CLSM vs. MOOD — Ранг доходности на риск
CLSM
MOOD
Сравнение CLSM c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.23 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.66 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.30 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 11.61 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.23 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.24 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между CLSM и MOOD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и MOOD
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности MOOD в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.89% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.38% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и MOOD
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и MOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSM | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -14.34% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.71% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -7.15% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -2.28% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.76% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и MOOD
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSM | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.33% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 13.00% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 14.26% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 12.16% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 12.16% | +0.26% |