PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RULE с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

RULE и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RULE и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RULE и CGBL

2026 (YTD)202520242023
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%7.59%10.09%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с PWSRULE с FEQT.NEORULE с HNDL
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий RULE и CGBL

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

RULE
Adaptive Core ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

RULE vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULECGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.10

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.64

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.73

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

7.00

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULECGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.47

-1.49

Корреляция

Корреляция между RULE и CGBL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и CGBL

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

TTM2025202420232022
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RULE и CGBL

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

RULECGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-11.66%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-8.11%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-5.26%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-1.31%

-14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.00%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и CGBL

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RULECGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

4.54%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

7.40%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

12.41%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

11.01%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

11.01%

+2.93%