PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RULE с CEFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

RULE и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RULE и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RULE и CEFS

2026 (YTD)20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		3.00%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью -0.33%.

RULE

1 день
3.70%
1 месяц
-8.05%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
14.51%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с FEQT.NEORULE с HNDLRULE с PWSRULE с CGBL
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий RULE и CEFS

RULE берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
RULE
Adaptive Core ETF

Доходность на риск

RULE vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULECEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.11

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.54

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

6.94

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULECEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.70

-0.77

Корреляция

Корреляция между RULE и CEFS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и CEFS

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%.

TTM202520242023202220212020201920182017
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Просадки

Сравнение просадок RULE и CEFS

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

RULECEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-38.99%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-9.80%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-3.75%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-3.73%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.02%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и CEFS

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RULECEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

4.75%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

7.46%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

13.15%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

12.99%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

15.38%

-1.49%