PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RULE с AOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RULE (Adaptive Core ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. RULE is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past 3 years, RULE returned 20.04%/yr vs 14.39%/yr for AOR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RULE charges 1.10%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности RULE и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 44.19%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 7.65%.

RULE

1 день
-0.83%
1 месяц
17.17%
С начала года
44.19%
6 месяцев
45.23%
1 год
51.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
0.24%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RULE и AOR

2026 (YTD)20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		44.19%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		7.65%16.44%10.68%15.75%-15.64%0.26%

Correlation

The correlation between RULE and AOR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.70

The correlation between RULE and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RULE и AOR

Секторы
RULE
AOR

Технологии

54.4%
27.8%

Промышленность

13.2%
11.9%

Сырьевые материалы

9.0%
4.2%

Здравоохранение

6.4%
8.0%

Финансовые услуги

5.7%
16.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

3.2%
9.5%

Энергетика

2.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.0%

Коммунальные услуги

0.0%
2.7%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Технологии

RULE
54.4%
AOR
27.8%

Промышленность

RULE
13.2%
AOR
11.9%

Сырьевые материалы

RULE
9.0%
AOR
4.2%

Здравоохранение

RULE
6.4%
AOR
8.0%

Финансовые услуги

RULE
5.7%
AOR
16.2%

Коммуникационные услуги

RULE
5.0%
AOR
8.1%

Потребительский циклический сектор

RULE
3.2%
AOR
9.5%

Энергетика

RULE
2.4%
AOR
4.3%

Потребительский защитный сектор

RULE
0.8%
AOR
5.0%

Коммунальные услуги

RULE
0.0%
AOR
2.7%

Недвижимость

RULE
0.0%
AOR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

RULE vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULEAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.28

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.26

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.89

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

12.64

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.28

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RULE и AOR

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RULEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-24.44%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-6.64%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.21%

-9.77%

-10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.29%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-3.47%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.52%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и AOR

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RULEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

2.66%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

6.81%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

8.42%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

10.55%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

10.67%

+4.16%

Сравнение комиссий RULE и AOR

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и AOR

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RULE and AOR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.51%) compared to AOR (2.66%). In terms of maximum drawdown, RULE dropped -30.48% vs AOR's -24.44%.

On 3-year performance, RULE leads with 20.04% vs 14.39% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.04% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

AOR has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: Mohr Funds and iShares. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.15% for AOR.

RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RULE и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор