PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с RSBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSST returned 56.38% vs 19.48% for RSBY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. RSST charges 1.04%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности RSST и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у RSBY с доходностью 18.82%.

RSST

1 день
0.25%
1 месяц
7.32%
С начала года
21.75%
6 месяцев
24.03%
1 год
56.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и RSBY

2026 (YTD)20252024
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.75%19.91%0.26%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%

Correlation

The correlation between RSST and RSBY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов RSST и RSBY

Секторы
RSST
RSBY

Технологии

30.7%
53.7%

Финансовые услуги

14.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.2%

Промышленность

8.8%
3.1%

Здравоохранение

8.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
7.7%

Энергетика

5.4%
0.6%

Сырьевые материалы

3.4%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Технологии

RSST
30.7%
RSBY
53.7%

Финансовые услуги

RSST
14.6%
RSBY
0.2%

Коммуникационные услуги

RSST
9.6%
RSBY
15.8%

Потребительский циклический сектор

RSST
9.2%
RSBY
12.2%

Промышленность

RSST
8.8%
RSBY
3.1%

Здравоохранение

RSST
8.2%
RSBY
4.2%

Потребительский защитный сектор

RSST
6.0%
RSBY
7.7%

Энергетика

RSST
5.4%
RSBY
0.6%

Сырьевые материалы

RSST
3.4%
RSBY
1.1%

Коммунальные услуги

RSST
2.7%
RSBY
1.4%

Недвижимость

RSST
1.6%
RSBY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSBT

Доходность на риск

RSST vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.66

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.43

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

2.46

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

5.76

+11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа RSBY равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.66

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

-0.20

+1.15

Просадки

Сравнение просадок RSST и RSBY

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-23.32%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-7.95%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-6.22%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-13.77%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.39%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и RSBY

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.10%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

8.52%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

11.80%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

13.54%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

13.54%

+10.61%

Сравнение комиссий RSST и RSBY

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и RSBY

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RSST and RSBY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (4.15%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSST leads with 56.38% vs 19.48% for RSBY. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.38% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.92% for RSST.

RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSBY is Multistrategy. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 0.98% for RSBY.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор