Сравнение RSST с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RSST и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или SPY.
Корреляция
Корреляция между RSST и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSST и SPY
Основные характеристики
RSST:
0.86
SPY:
2.21
RSST:
1.26
SPY:
2.93
RSST:
1.16
SPY:
1.41
RSST:
1.11
SPY:
3.26
RSST:
2.93
SPY:
14.40
RSST:
6.90%
SPY:
1.90%
RSST:
23.55%
SPY:
12.44%
RSST:
-18.16%
SPY:
-55.19%
RSST:
-7.01%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 20.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%.
RSST
20.60%
0.76%
0.05%
20.37%
N/A
N/A
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и SPY
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSST c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и SPY
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.87% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и SPY
Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и SPY
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.