PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с RSBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBY с RSBA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA).

RSBY и RSBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBY и RSBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBY и RSBA

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		21.81%-12.98%-0.41%
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		-0.43%7.73%-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 21.81%, что значительно выше, чем у RSBA с доходностью -0.43%.

RSBY

1 день
1.85%
1 месяц
8.73%
С начала года
21.81%
6 месяцев
16.59%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBA

1 день
0.29%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.14%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с DBMFRSBY с RSSYRSBY с RSSTRSBY с RSBTRSBY с RSSXRSBY с ALLWRSBY с HFND
Часто сравнивают с RSBA:
RSBA с SPYRSBA с RSSTRSBA с RSBTRSBA с JAAARSBA с VOORSBA с GDERSBA с SHY

Сравнение комиссий RSBY и RSBA

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RSBA в 0.96%.

RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Доходность на риск

RSBY vs. RSBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RSBA
Ранг доходности на риск RSBA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c RSBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYRSBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.75

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.10

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.31

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

3.55

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. RSBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBA равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и RSBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYRSBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.09

-1.20

Корреляция

Корреляция между RSBY и RSBA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и RSBA

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности RSBA в 3.38%

TTM20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.70%2.07%2.29%
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		3.38%3.37%0.01%

Просадки

Сравнение просадок RSBY и RSBA

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и RSBA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBYRSBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-2.83%

-20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-2.83%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-1.75%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.67%

-0.71%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

1.05%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и RSBA

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что RSBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBYRSBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

2.20%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

3.19%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

5.25%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

5.18%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

5.18%

+8.83%