PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с RSSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 20.50% vs 27.89% for RSSB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 9.57%.

RSBY

1 день
0.63%
1 месяц
-2.54%
С начала года
18.98%
6 месяцев
14.31%
1 год
20.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и RSSB

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.98%-12.98%-7.90%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%25.16%-2.83%

Correlation

The correlation between RSBY and RSSB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов RSBY и RSSB

Секторы
RSBY
RSSB

Технологии

53.7%
27.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.0%

Здравоохранение

4.2%
8.2%

Промышленность

3.1%
11.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Сырьевые материалы

1.1%
4.1%

Энергетика

0.6%
4.3%

Финансовые услуги

0.2%
15.9%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

RSBY
53.7%
RSSB
27.9%

Коммуникационные услуги

RSBY
15.8%
RSSB
8.3%

Потребительский циклический сектор

RSBY
12.2%
RSSB
9.7%

Потребительский защитный сектор

RSBY
7.7%
RSSB
5.0%

Здравоохранение

RSBY
4.2%
RSSB
8.2%

Промышленность

RSBY
3.1%
RSSB
11.5%

Коммунальные услуги

RSBY
1.4%
RSSB
2.7%

Сырьевые материалы

RSBY
1.1%
RSSB
4.1%

Энергетика

RSBY
0.6%
RSSB
4.3%

Финансовые услуги

RSBY
0.2%
RSSB
15.9%

Недвижимость

RSBY
0.1%
RSSB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с DBMFRSBY с RSSYRSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSBT
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI

Доходность на риск

RSBY vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYRSSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.84

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.55

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.41

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

9.86

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSB равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

1.29

-1.49

Просадки

Сравнение просадок RSBY и RSSB

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и RSSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-16.21%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.63%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-1.22%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-2.26%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.84%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и RSSB

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.11%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

4.95%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

12.64%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

15.26%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

16.59%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

16.59%

-3.03%

Сравнение комиссий RSBY и RSSB

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и RSSB

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности RSSB в 3.18%

ПозицияTTM202520242023
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and RSSB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to RSBY (2.11%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs RSSB's -16.21%.

On 1-year performance, RSSB leads with 27.89% vs 20.50% for RSBY. On fees, RSSB is cheaper at 0.41% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 27.89% return vs 20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSB is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.74% for RSBY.

RSBY is categorized as Multistrategy, while RSSB is Global Allocation. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.41% for RSSB.

RSSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и RSSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор