PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBY с RSSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB).

RSBY и RSSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBY и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBY и RSSB

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.59%-12.98%-7.90%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		-2.26%25.16%-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью -2.26%.

RSBY

1 день
-1.00%
1 месяц
7.71%
С начала года
19.59%
6 месяцев
14.44%
1 год
9.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
1.01%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.11%
1 год
20.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSBARSBY с DBMFRSBY с RSSYRSBY с RSSTRSBY с RSBTRSBY с ALLWRSBY с HFND
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с VTIRSSB с UPRO

Сравнение комиссий RSBY и RSSB

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Доходность на риск

RSBY vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYRSSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.09

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.62

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.71

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

6.77

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа RSSB равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.04

-1.23

Корреляция

Корреляция между RSBY и RSSB составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и RSSB

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности RSSB в 3.56%

TTM202520242023
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.73%2.07%2.29%0.00%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.56%3.48%1.10%0.61%

Просадки

Сравнение просадок RSBY и RSSB

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и RSSB.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBYRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-16.21%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.52%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-7.89%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-2.31%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

3.15%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и RSSB

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 5.24%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBYRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.45%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

11.94%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

19.17%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

16.57%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

16.57%

-2.62%