Сравнение RSBY с RSSB
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 17.77% vs 22.33% for RSSB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.39%/yr for RSSB.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и RSSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 8.25%.
RSBY
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSB
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBY и RSSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 20.41% | -12.98% | -7.79% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 8.25% | 25.16% | -2.14% |
Correlation
The correlation between RSBY and RSSB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. RSSB — Ранг доходности на риск
RSBY
RSSB
Сравнение RSBY c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBY | RSSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.93 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 7.73 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBY и RSSB
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и RSSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -16.21% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -11.63% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -2.40% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -2.26% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.89% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и RSSB
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.25%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 6.44% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 13.71% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 16.16% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 16.82% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 16.82% | -3.40% |
Сравнение комиссий RSBY и RSSB
RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и RSSB
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности RSSB в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.72% | 2.07% | 2.29% | 0.00% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.22% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and RSSB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSB has higher volatility (6.44%) compared to RSBY (2.25%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs RSSB's -16.21%.
On 1-year performance, RSSB leads with 22.33% vs 17.77% for RSBY. On fees, RSSB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 22.33% return vs 17.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSSB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.72% for RSBY.
RSBY is categorized as Multistrategy, while RSSB is Global Allocation. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.39% for RSSB.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и RSSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор