Сравнение RSBY с RSSX
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 11.77% vs 18.36% for RSSX. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for RSSX.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и RSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у RSSX с доходностью -0.31%.
RSBY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.02%
RSSX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- -4.51%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $186.05K | $371.93K | $295.78K | |
| $317.20K | $309.12K | $430.27K |
Сравнение доходности по годам RSBY и RSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 15.02% | 0.88% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | -0.31% | 30.55% |
Correlation
The correlation between RSBY and RSSX is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. RSSX — Ранг доходности на риск
RSBY
RSSX
Сравнение RSBY c RSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBY | RSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.67 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 1.41 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBY и RSSX
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки RSSX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и RSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -27.37% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -27.37% | +19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -16.74% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -8.85% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 13.04% | -9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и RSSX
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.86%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 9.35% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 27.99% | -19.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 34.95% | -23.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 32.84% | -19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 32.84% | -19.62% |
Сравнение комиссий RSBY и RSSX
RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RSSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и RSSX
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности RSSX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.80% | 2.07% | 2.29% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.55% | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and RSSX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSX has higher volatility (9.35%) compared to RSBY (2.86%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs RSSX's -27.37%.
On 1-year performance, RSSX leads with 18.36% vs 11.77% for RSBY. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSX has performed better with a 18.36% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.55% for RSSX.
RSBY is categorized as Multistrategy, while RSSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.68% for RSSX.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и RSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор