PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с RSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с RSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs 27.93% for RSSX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for RSSX.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и RSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у RSSX с доходностью 1.14%.

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.14%
6 месяцев
0.61%
1 год
27.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и RSSX

2026 (YTD)2025
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%0.86%
RSSX
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF		1.14%29.82%

Correlation

The correlation between RSBY and RSSX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с DBMFRSBY с RSSYRSBY с IALTRSBY с RSBT
Часто сравнивают с RSSX:
RSSX с GDERSSX с BTGDRSSX с RSSBRSSX с SPYRSSX с RSSTRSSX с NVDARSSX с VOO

Доходность на риск

RSBY vs. RSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RSSX
Ранг доходности на риск RSSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c RSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYRSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.88

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.32

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.03

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

2.94

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. RSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа RSSX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и RSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYRSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.88

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.98

-1.18

Просадки

Сравнение просадок RSBY и RSSX

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки RSSX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и RSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYRSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-27.37%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-27.37%

+19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-15.52%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-6.76%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

9.54%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и RSSX

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.10%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYRSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

7.61%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

26.78%

-18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

31.81%

-20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

31.74%

-18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

31.74%

-18.20%

Сравнение комиссий RSBY и RSSX

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RSSX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и RSSX

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности RSSX в 1.53%

ПозицияTTM20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%
RSSX
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF		1.53%1.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and RSSX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSX has higher volatility (7.61%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs RSSX's -27.37%.

On 1-year performance, RSSX leads with 27.93% vs 19.48% for RSBY. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSX has performed better with a 27.93% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.53% for RSSX.

RSBY is categorized as Multistrategy, while RSSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.68% for RSSX.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и RSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор