PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSST с MTBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSST с MTBA

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify MBS ETF (MTBA).

RSST и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или MTBA.

Корреляция

Корреляция между RSST и MTBA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RSST и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSST:

-0.33

MTBA:

1.08

Коэф-т Сортино

RSST:

-0.21

MTBA:

1.69

Коэф-т Омега

RSST:

0.97

MTBA:

1.21

Коэф-т Кальмара

RSST:

-0.27

MTBA:

1.29

Коэф-т Мартина

RSST:

-0.73

MTBA:

3.24

Индекс Язвы

RSST:

11.49%

MTBA:

1.39%

Дневная вол-ть

RSST:

28.64%

MTBA:

3.81%

Макс. просадка

RSST:

-30.80%

MTBA:

-3.48%

Текущая просадка

RSST:

-16.29%

MTBA:

-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью 2.08%.

RSST

С начала года

-8.28%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-6.72%

1 год

-10.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MTBA

С начала года

2.08%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.30%

1 год

4.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSST и MTBA

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSST и MTBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг риск-скорректированной доходности RSST, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг риск-скорректированной доходности MTBA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTBA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSST c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и MTBA

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности MTBA в 6.03%

TTM20242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.10%0.10%0.93%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.03%6.03%0.48%

Просадки

Сравнение просадок RSST и MTBA

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и MTBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и MTBA

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...