PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSST с MTBA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify MBS ETF (MTBA).

RSST и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSST и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSST и MTBA

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.81%19.91%18.37%5.96%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.99%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.39%.

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.81%
6 месяцев
7.64%
1 год
30.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с VTRSST с VTI
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QISMTBA с JMBS

Сравнение комиссий RSST и MTBA

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

RSST vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTMTBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.34

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.85

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.78

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

7.17

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTBA равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.34

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.37

-0.74

Корреляция

Корреляция между RSST и MTBA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и MTBA

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MTBA в 6.08%

TTM202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		1.11%1.12%0.09%0.93%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%

Просадки

Сравнение просадок RSST и MTBA

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и MTBA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSTMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-3.48%

-27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-2.69%

-16.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-1.76%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-0.74%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

0.67%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и MTBA

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSTMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

1.65%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

2.09%

+16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

3.33%

+24.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

3.97%

+20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

3.97%

+20.73%