Сравнение RSST с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
RSST и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или CTA.
Корреляция
Корреляция между RSST и CTA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RSST и CTA
Основные характеристики
RSST:
0.86
CTA:
1.86
RSST:
1.26
CTA:
2.88
RSST:
1.16
CTA:
1.33
RSST:
1.11
CTA:
2.12
RSST:
2.93
CTA:
5.73
RSST:
6.90%
CTA:
4.13%
RSST:
23.55%
CTA:
12.74%
RSST:
-18.16%
CTA:
-18.07%
RSST:
-7.01%
CTA:
-1.65%
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 20.60%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 23.57%.
RSST
20.60%
0.76%
0.05%
20.37%
N/A
N/A
CTA
23.57%
1.69%
7.92%
23.65%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и CTA
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSST c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и CTA
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CTA в 10.71%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.87% | 0.93% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 10.71% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и CTA
Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, примерно равная максимальной просадке CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и CTA
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.