Сравнение RSST с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
RSST и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или CTA.
Корреляция
Корреляция между RSST и CTA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RSST и CTA
Основные характеристики
RSST:
0.85
CTA:
1.93
RSST:
1.24
CTA:
2.97
RSST:
1.16
CTA:
1.34
RSST:
1.11
CTA:
2.28
RSST:
2.84
CTA:
5.99
RSST:
7.08%
CTA:
4.13%
RSST:
23.71%
CTA:
12.84%
RSST:
-18.16%
CTA:
-18.07%
RSST:
-7.51%
CTA:
-2.27%
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 1.79%.
RSST
1.34%
-0.82%
3.42%
18.71%
N/A
N/A
CTA
1.79%
3.31%
12.17%
24.32%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и CTA
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RSST и CTA
RSST
CTA
Сравнение RSST c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и CTA
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CTA в 4.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.09% | 0.10% | 0.93% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.71% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и CTA
Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, примерно равная максимальной просадке CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и CTA
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.