PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSST с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

RSST и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RSST и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSST и CTA

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.81%19.91%18.37%1.56%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-3.07%

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.81%
6 месяцев
7.64%
1 год
30.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с MTBARSST с VTRSST с VTI
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий RSST и CTA

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

RSST vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.20

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.36

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.35

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

0.61

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.20

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

0.00

Корреляция

Корреляция между RSST и CTA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и CTA

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CTA в 3.90%

TTM2025202420232022
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		1.11%1.12%0.09%0.93%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок RSST и CTA

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSTCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-18.07%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-10.68%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-3.92%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-5.74%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

6.16%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и CTA

Текущая волатильность для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) составляет 6.67%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что RSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSTCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

8.27%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

12.98%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

16.24%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

15.63%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

15.63%

+9.07%