Сравнение RSST с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
RSST и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или CTA.
Основные характеристики
| RSST | CTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.50% | 14.45% |
| Дох-ть за 1 год | 26.93% | 6.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 4.19 | 1.67 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 22.96% | 13.71% |
| Макс. просадка | -18.16% | -18.07% |
| Текущая просадка | -7.86% | -4.90% |
Корреляция
Корреляция между RSST и CTA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RSST и CTA
С начала года, RSST показывает доходность 19.50%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 14.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и CTA
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSST c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и CTA
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CTA в 8.47%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.78% | 0.93% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.47% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и CTA
Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, примерно равная максимальной просадке CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и CTA
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.