PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSST с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSST и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
3.28%
RSST
CTA

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 21.52%.


RSST

С начала года

19.69%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

0.42%

1 год

23.52%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CTA

С начала года

21.52%

1 месяц

6.86%

6 месяцев

3.28%

1 год

15.99%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RSSTCTA
Коэф-т Шарпа1.021.28
Коэф-т Сортино1.451.94
Коэф-т Омега1.191.23
Коэф-т Кальмара1.301.51
Коэф-т Мартина3.563.81
Индекс Язвы6.61%4.43%
Дневная вол-ть23.02%13.21%
Макс. просадка-18.16%-18.07%
Текущая просадка-7.71%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSST и CTA

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.


RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии CTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RSST и CTA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSST c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSST, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.021.28
Коэффициент Сортино RSST, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.451.94
Коэффициент Омега RSST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.23
Коэффициент Кальмара RSST, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.301.87
Коэффициент Мартина RSST, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.563.81
RSST
CTA

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTA равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.40Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.02
1.28
RSST
CTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и CTA

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CTA в 7.98%


TTM20232022
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
0.78%0.93%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
7.98%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок RSST и CTA

Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, примерно равная максимальной просадке CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.71%
0
RSST
CTA

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и CTA

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.10%
4.32%
RSST
CTA