PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с CTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, RSST returned 56.70% vs 15.57% for CTA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RSST charges 1.04%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности RSST и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 12.30%.

RSST

1 день
-0.95%
1 месяц
7.80%
С начала года
21.45%
6 месяцев
23.86%
1 год
56.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и CTA

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.45%19.91%18.37%1.56%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-3.07%

Correlation

The correlation between RSST and CTA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.12

Сравнение распределения секторов RSST и CTA

Секторы
RSST
CTA

Технологии

30.7%

-

Финансовые услуги

14.6%
-49.1%

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Промышленность

8.8%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

RSST
30.7%
CTA

-

Финансовые услуги

RSST
14.6%
CTA
-49.1%

Коммуникационные услуги

RSST
9.6%
CTA

-

Потребительский циклический сектор

RSST
9.2%
CTA

-

Промышленность

RSST
8.8%
CTA

-

Здравоохранение

RSST
8.2%
CTA

-

Потребительский защитный сектор

RSST
6.0%
CTA

-

Энергетика

RSST
5.4%
CTA

-

Сырьевые материалы

RSST
3.4%
CTA

-

Коммунальные услуги

RSST
2.7%
CTA

-

Недвижимость

RSST
1.6%
CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с MTBARSST с RSSYRSST с CTAP
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Доходность на риск

RSST vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
0.78

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.12

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

1.42

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

3.72

+13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.78

+1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.62

+0.33

Просадки

Сравнение просадок RSST и CTA

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-18.07%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.00%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-7.86%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.67%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.19%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и CTA

Текущая волатильность для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) составляет 4.16%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что RSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

7.76%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

17.30%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

20.12%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

16.58%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

16.58%

+7.58%

Сравнение комиссий RSST и CTA

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и CTA

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CTA в 4.85%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSST and CTA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to RSST (4.16%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs CTA's -18.07%.

On 1-year performance, RSST leads with 56.70% vs 15.57% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, RSST has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.70% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.92% for RSST.

RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Return Stacked and Simplify. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 0.78% for CTA.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор