PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBY с RSSY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

RSBY и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBY и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBY и RSSY

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		21.81%-12.98%-7.90%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		18.18%-3.52%-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 21.81%, что значительно выше, чем у RSSY с доходностью 18.18%.

RSBY

1 день
1.85%
1 месяц
8.73%
С начала года
21.81%
6 месяцев
16.59%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
1.82%
1 месяц
6.93%
С начала года
18.18%
6 месяцев
14.95%
1 год
27.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSBARSBY с DBMFRSBY с RSSTRSBY с RSBTRSBY с RSSXRSBY с ALLWRSBY с HFND
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий RSBY и RSSY

RSBY берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Доходность на риск

RSBY vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.28

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.80

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.70

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

6.64

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.28

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.43

-0.53

Корреляция

Корреляция между RSBY и RSSY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и RSSY

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности RSSY в 1.72%

TTM20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.70%2.07%2.29%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.72%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSBY и RSSY

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBYRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-29.57%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-10.29%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-0.57%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.67%

-8.00%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

4.33%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и RSSY

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что RSBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBYRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.98%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

11.08%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

21.59%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

18.93%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

18.93%

-4.92%