PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBY с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

RSBY и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBY и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBY и RSBT

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.59%-12.98%-7.90%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-7.28%

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

RSBY

1 день
-1.00%
1 месяц
7.71%
С начала года
19.59%
6 месяцев
14.44%
1 год
9.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSBARSBY с DBMFRSBY с RSSTRSBY с RSSYRSBY с ALLWRSBY с HFNDRSBY с UPRO
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Сравнение комиссий RSBY и RSBT

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

RSBY vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYRSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.03

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.76

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

3.94

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.03

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.02

-0.17

Корреляция

Корреляция между RSBY и RSBT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и RSBT

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности RSBT в 3.05%

TTM202520242023
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.73%2.07%2.29%0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%

Просадки

Сравнение просадок RSBY и RSBT

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, примерно равная максимальной просадке RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBYRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-23.60%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-8.17%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-4.76%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-13.21%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

3.66%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и RSBT

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что RSBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBYRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.35%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

11.28%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

14.95%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

13.90%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

13.90%

+0.05%