PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с RSBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs 27.18% for RSBT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 10.27%.

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.18%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и RSBT

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.27%10.31%-7.28%

Correlation

The correlation between RSBY and RSBT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.06

Сравнение распределения секторов RSBY и RSBT

Секторы
RSBY
RSBT

Технологии

53.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
184.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

RSBY
53.7%
RSBT

-

Коммуникационные услуги

RSBY
15.8%
RSBT

-

Потребительский циклический сектор

RSBY
12.2%
RSBT

-

Потребительский защитный сектор

RSBY
7.7%
RSBT

-

Здравоохранение

RSBY
4.2%
RSBT

-

Промышленность

RSBY
3.1%
RSBT

-

Коммунальные услуги

RSBY
1.4%
RSBT

-

Сырьевые материалы

RSBY
1.1%
RSBT

-

Энергетика

RSBY
0.6%
RSBT

-

Финансовые услуги

RSBY
0.2%
RSBT
184.1%

Недвижимость

RSBY
0.1%
RSBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Доходность на риск

RSBY vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYRSBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.96

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.56

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.32

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

11.55

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.09

-0.29

Просадки

Сравнение просадок RSBY и RSBT

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, примерно равная максимальной просадке RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и RSBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-23.60%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-6.33%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-0.35%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-12.62%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.36%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и RSBT

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.10%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.09%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.97%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

13.99%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

13.68%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

13.68%

-0.14%

Сравнение комиссий RSBY и RSBT

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и RSBT

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности RSBT в 2.90%

ПозицияTTM202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and RSBT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBT has higher volatility (3.09%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs RSBT's -23.60%.

On 1-year performance, RSBT leads with 27.18% vs 19.48% for RSBY. On fees, RSBT is cheaper at 0.97% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBT has performed better with a 27.18% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBT has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.74% for RSBY.

RSBY is categorized as Multistrategy, while RSBT is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.97% for RSBT.

RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и RSBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор