Сравнение RSST с RSBT
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSST returned 45.95% vs 20.92% for RSBT. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSST charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности RSST и RSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 4.07%.
RSST
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 12.12%
- С начала года
- 17.50%
- 1 год
- 45.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.83%
RSBT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- -0.59%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.02M | $852.97K | $859.52K | |
| $2.64M | $3.69M | $3.58M |
Сравнение доходности по годам RSST и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 17.50% | 19.91% | 18.37% | 1.58% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 4.07% | 10.31% | -2.90% | -0.86% |
Correlation
The correlation between RSST and RSBT is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between RSST and RSBT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSST vs. RSBT — Ранг доходности на риск
RSST
RSBT
Сравнение RSST c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSST | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.44 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 8.03 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSST и RSBT
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSST | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -23.60% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -6.10% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -5.95% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -12.20% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.61% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и RSBT
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSST | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.84% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 9.15% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 13.97% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 13.73% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 13.73% | +10.49% |
Сравнение комиссий RSST и RSBT
RSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и RSBT
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RSBT в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.08% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.96% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RSST and RSBT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSST has higher volatility (4.42%) compared to RSBT (2.84%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs RSBT's -23.60%.
On 1-year performance, RSST leads with 45.95% vs 20.92% for RSBT. On fees, RSBT is cheaper at 0.97% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSST has performed better with a 45.95% return vs 20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.
RSBT has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.96% for RSST.
RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSBT is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 0.99% for RSST and 0.97% for RSBT.
RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSST и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор