PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSST с RSBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSST с RSBT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

RSST и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или RSBT.

Корреляция

Корреляция между RSST и RSBT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RSST и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSST:

-0.28

RSBT:

-1.06

Коэф-т Сортино

RSST:

-0.16

RSBT:

-1.35

Коэф-т Омега

RSST:

0.98

RSBT:

0.84

Коэф-т Кальмара

RSST:

-0.24

RSBT:

-0.62

Коэф-т Мартина

RSST:

-0.64

RSBT:

-1.42

Индекс Язвы

RSST:

11.34%

RSBT:

10.03%

Дневная вол-ть

RSST:

28.67%

RSBT:

13.65%

Макс. просадка

RSST:

-30.80%

RSBT:

-23.06%

Текущая просадка

RSST:

-16.98%

RSBT:

-22.91%

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью -6.93%.

RSST

С начала года

-9.04%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-8.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RSBT

С начала года

-6.93%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

-6.53%

1 год

-14.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSST и RSBT

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSST и RSBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг риск-скорректированной доходности RSST, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг риск-скорректированной доходности RSBT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSBT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSST c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и RSBT

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как RSBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.11%0.10%0.93%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		0.00%0.00%2.38%

Просадки

Сравнение просадок RSST и RSBT

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и RSBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и RSBT

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...