PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSST с RSBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSST с RSBT

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

RSST и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или RSBT.

Корреляция

Корреляция между RSST и RSBT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RSST и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.45%
-8.44%
RSST
RSBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSST:

-0.51

RSBT:

-0.90

Коэф-т Сортино

RSST:

-0.54

RSBT:

-1.15

Коэф-т Омега

RSST:

0.93

RSBT:

0.87

Коэф-т Кальмара

RSST:

-0.48

RSBT:

-0.54

Коэф-т Мартина

RSST:

-1.47

RSBT:

-1.37

Индекс Язвы

RSST:

9.95%

RSBT:

9.04%

Дневная вол-ть

RSST:

28.68%

RSBT:

13.78%

Макс. просадка

RSST:

-30.80%

RSBT:

-22.81%

Текущая просадка

RSST:

-24.62%

RSBT:

-21.46%

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность -17.41%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью -5.17%.

RSST

С начала года

-17.41%

1 месяц

-11.48%

6 месяцев

-17.29%

1 год

-12.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RSBT

С начала года

-5.17%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-7.65%

1 год

-11.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSST и RSBT

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSST: 1.04%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
График комиссии RSBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSBT: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSST и RSBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг риск-скорректированной доходности RSST, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг риск-скорректированной доходности RSBT, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSST c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RSST, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSST: -0.51
RSBT: -0.90
Коэффициент Сортино RSST, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
RSST: -0.54
RSBT: -1.15
Коэффициент Омега RSST, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSST: 0.93
RSBT: 0.87
Коэффициент Кальмара RSST, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSST: -0.48
RSBT: -0.68
Коэффициент Мартина RSST, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSST: -1.47
RSBT: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.90
RSST
RSBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и RSBT

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как RSBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.12%0.10%0.93%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		0.00%0.00%2.38%

Просадки

Сравнение просадок RSST и RSBT

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки RSBT в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и RSBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.62%
-16.71%
RSST
RSBT

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и RSBT

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 17.64% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.64%
5.08%
RSST
RSBT