PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSST с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

RSST и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSST и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSST и RSBT

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.81%19.91%18.37%1.56%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.81%
6 месяцев
7.64%
1 год
30.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с VTRSST с VTI
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QISRSBT с GAA

Сравнение комиссий RSST и RSBT

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

RSST vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTRSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.03

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.76

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

3.94

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.02

+0.66

Корреляция

Корреляция между RSST и RSBT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и RSBT

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности RSBT в 3.05%

TTM202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		1.11%1.12%0.09%0.93%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%

Просадки

Сравнение просадок RSST и RSBT

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSTRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-23.60%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-8.17%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-4.76%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-13.21%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.66%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и RSBT

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSTRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.35%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

11.28%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

14.95%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

13.90%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

13.90%

+10.80%