PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с RSBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSST returned 56.38% vs 27.18% for RSBT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSST charges 1.04%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.

Доходность

Сравнение доходности RSST и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 10.27%.

RSST

1 день
0.25%
1 месяц
7.32%
С начала года
21.75%
6 месяцев
24.03%
1 год
56.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.18%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и RSBT

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.75%19.91%18.37%1.56%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.27%10.31%-2.90%-0.86%

Correlation

The correlation between RSST and RSBT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.71

The correlation between RSST and RSBT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSST и RSBT

Секторы
RSST
RSBT

Технологии

30.7%

-

Финансовые услуги

14.6%
184.1%

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Промышленность

8.8%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

RSST
30.7%
RSBT

-

Финансовые услуги

RSST
14.6%
RSBT
184.1%

Коммуникационные услуги

RSST
9.6%
RSBT

-

Потребительский циклический сектор

RSST
9.2%
RSBT

-

Промышленность

RSST
8.8%
RSBT

-

Здравоохранение

RSST
8.2%
RSBT

-

Потребительский защитный сектор

RSST
6.0%
RSBT

-

Энергетика

RSST
5.4%
RSBT

-

Сырьевые материалы

RSST
3.4%
RSBT

-

Коммунальные услуги

RSST
2.7%
RSBT

-

Недвижимость

RSST
1.6%
RSBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSYRSST с CTAP
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QISRSBT с GAA

Доходность на риск

RSST vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTRSBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.96

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.56

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

4.32

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

11.55

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.96

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.09

+0.86

Просадки

Сравнение просадок RSST и RSBT

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и RSBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-23.60%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.33%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.35%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-12.62%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.36%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и RSBT

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.09%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

9.97%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

13.99%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

13.68%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

13.68%

+10.47%

Сравнение комиссий RSST и RSBT

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и RSBT

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RSBT в 2.90%

ПозицияTTM202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RSST and RSBT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (4.15%) compared to RSBT (3.09%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs RSBT's -23.60%.

On 1-year performance, RSST leads with 56.38% vs 27.18% for RSBT. On fees, RSBT is cheaper at 0.97% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.38% return vs 27.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

RSBT has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.92% for RSST.

RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSBT is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 0.97% for RSBT.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и RSBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор