PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSST с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
13.23%
RSST
VOO

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.


RSST

С начала года

19.69%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

0.42%

1 год

23.52%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


RSSTVOO
Коэф-т Шарпа1.022.69
Коэф-т Сортино1.453.59
Коэф-т Омега1.191.50
Коэф-т Кальмара1.303.88
Коэф-т Мартина3.5617.58
Индекс Язвы6.61%1.86%
Дневная вол-ть23.02%12.19%
Макс. просадка-18.16%-33.99%
Текущая просадка-7.71%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSST и VOO

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RSST и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSST, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.022.69
Коэффициент Сортино RSST, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.453.59
Коэффициент Омега RSST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.50
Коэффициент Кальмара RSST, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.303.88
Коэффициент Мартина RSST, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.5617.58
RSST
VOO

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.02
2.69
RSST
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и VOO

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
0.78%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RSST и VOO

Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.71%
-0.53%
RSST
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и VOO

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.10%
3.99%
RSST
VOO