Сравнение RSST с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RSST и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или VOO.
Основные характеристики
| RSST | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.50% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 26.93% | 39.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.19 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 22.96% | 12.34% |
| Макс. просадка | -18.16% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RSST и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSST и VOO
С начала года, RSST показывает доходность 19.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и VOO
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSST c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и VOO
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.78% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и VOO
Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и VOO
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.