- ISIN
- US88636J3529
- CUSIP
- 88636J352
- Эмитент
- Return Stacked
- Дата выпуска
- 20 авг. 2024 г.
- Категория
- Multistrategy
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $92M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) прибавил 19.0% с начала года. Текущая цена акции RSBY — $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) показал доход в 19.01% с начала года и 18.35% за последние 12 месяцев.
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RSBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.12%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RSBY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 февр. 2025 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 5 мар. 2025 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.67% | 6.79% | 10.18% | 0.91% | -3.43% | 1.84% | -0.73% | 19.01% | |||||
| 2025 | -3.99% | 2.43% | -4.01% | -5.76% | -3.02% | 2.67% | 0.62% | 0.24% | 1.42% | -0.21% | 0.91% | -4.63% | -12.98% |
| 2024 | -0.95% | -0.30% | -6.78% | 1.37% | -1.18% | -7.79% |
Метрики бенчмарка
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF has an annualized alpha of 1.45%, beta of -0.18, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 2024.
- This ETF participated in 14.65% of S&P 500 Index downside but only -3.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.18 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- -0.18
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -3.54%
- Участие в снижении
- 14.65%
Комиссия
Комиссия RSBY составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSBY имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.24 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 9.71 | -4.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.41 |
Дивидендный доход | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2024 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF показал максимальную просадку в 23.32%, зарегистрированную 21 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF составляет 6.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.32%май 2025 г. | 8mo 14d | — | 1y 10moсент. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-1.20%авг. 2024 г. | 3d | 5d | 8dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-0.15%авг. 2024 г. | 0s | 3d | 3dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| RSBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -56.78% | +33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -9.10% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -1.00% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -10.70% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.09% | +1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RSBY
Добавьте Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RSBY