PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с CTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RSST charges 1.04%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности RSST и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSST показывает доходность 21.45%, а CTAP немного выше – 21.95%.

RSST

1 день
-0.95%
1 месяц
7.80%
С начала года
21.45%
6 месяцев
23.86%
1 год
56.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и CTAP

2026 (YTD)2025
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.45%2.02%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%

Correlation

The correlation between RSST and CTAP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов RSST и CTAP

Секторы
RSST
CTAP

Технологии

30.7%

-

Финансовые услуги

14.6%
49.3%

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Промышленность

8.8%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

RSST
30.7%
CTAP

-

Финансовые услуги

RSST
14.6%
CTAP
49.3%

Коммуникационные услуги

RSST
9.6%
CTAP

-

Потребительский циклический сектор

RSST
9.2%
CTAP

-

Промышленность

RSST
8.8%
CTAP

-

Здравоохранение

RSST
8.2%
CTAP

-

Потребительский защитный сектор

RSST
6.0%
CTAP

-

Энергетика

RSST
5.4%
CTAP

-

Сырьевые материалы

RSST
3.4%
CTAP

-

Коммунальные услуги

RSST
2.7%
CTAP

-

Недвижимость

RSST
1.6%
CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с VOOCTAP с RSSBCTAP с ESBGCTAP с SPY

Доходность на риск

RSST vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.50

-1.56

Просадки

Сравнение просадок RSST и CTAP

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-9.02%

-21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-4.47%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-2.18%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

23.94%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

23.94%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

23.94%

+0.22%

Сравнение комиссий RSST и CTAP

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и CTAP

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM202520242023
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RSST and CTAP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

RSST has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.65% for CTAP.

RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while CTAP is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Return Stacked and Simplify. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор