Сравнение RSST с CTAP
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSST charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности RSST и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 5.23%.
RSST
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 46.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSST и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 13.30% | 2.83% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
Correlation
The correlation between RSST and CTAP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSST vs. CTAP — Ранг доходности на риск
RSST
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSST c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSST | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSST и CTAP
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки CTAP в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSST | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -17.57% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -17.57% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -3.10% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSST | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 24.63% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 24.63% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 24.63% | -0.13% |
Сравнение комиссий RSST и CTAP
RSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и CTAP
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности CTAP в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.99% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RSST and CTAP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.
RSST has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.75% for CTAP.
RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while CTAP is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Return Stacked and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for RSST and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для RSST и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор