Сравнение RSBY с IALT
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у IALT с доходностью 11.16%.
RSBY
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBY и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 20.41% | -0.56% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 11.16% | 0.83% |
Correlation
The correlation between RSBY and IALT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. IALT — Ранг доходности на риск
RSBY
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSBY c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBY | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBY и IALT
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -2.27% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -1.82% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -0.40% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 7.86% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 7.86% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 7.86% | +5.56% |
Сравнение комиссий RSBY и IALT
RSBY берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и IALT
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности IALT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.72% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and IALT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
RSBY has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.40% for IALT.
They also come from different issuers: Return Stacked and iShares. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор