Сравнение RSBY с IALT
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у IALT с доходностью 13.18%.
RSBY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBY и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 18.82% | -1.35% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.18% | 0.73% |
Correlation
The correlation between RSBY and IALT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. IALT — Ранг доходности на риск
RSBY
IALT
Сравнение RSBY c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBY | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBY | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 4.27 | -4.48 |
Просадки
Сравнение просадок RSBY и IALT
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -1.47% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -0.03% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -0.32% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 7.45% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 7.45% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 7.45% | +6.09% |
Сравнение комиссий RSBY и IALT
RSBY берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и IALT
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности IALT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and IALT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.12% for IALT.
They also come from different issuers: Return Stacked and iShares. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор