PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSST с RSSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB).

RSST и RSSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSST и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSST и RSSB

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.81%19.91%18.37%4.61%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		-2.26%25.16%10.53%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью -2.26%.

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.81%
6 месяцев
7.64%
1 год
30.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
1.01%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.11%
1 год
20.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с VTRSST с VTI
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с VTIRSSB с UPRORSSB с UPAR

Сравнение комиссий RSST и RSSB

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Доходность на риск

RSST vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTRSSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.62

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.71

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

6.77

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSB равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.04

-0.40

Корреляция

Корреляция между RSST и RSSB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и RSSB

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности RSSB в 3.56%

TTM202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		1.11%1.12%0.09%0.93%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.56%3.48%1.10%0.61%

Просадки

Сравнение просадок RSST и RSSB

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и RSSB.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSTRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-16.21%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-12.52%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-7.89%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-2.31%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.15%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и RSSB

Текущая волатильность для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) составляет 6.67%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что RSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSTRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.45%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

11.94%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

19.17%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

16.57%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

16.57%

+8.13%