PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с RSSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSST returned 56.70% vs 27.89% for RSSB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSST charges 1.04%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.

Доходность

Сравнение доходности RSST и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 9.57%.

RSST

1 день
-0.95%
1 месяц
7.80%
С начала года
21.45%
6 месяцев
23.86%
1 год
56.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и RSSB

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.45%19.91%18.37%4.61%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%25.16%10.53%6.73%

Correlation

The correlation between RSST and RSSB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between RSST and RSSB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSST и RSSB

Секторы
RSST
RSSB

Технологии

30.7%
27.9%

Финансовые услуги

14.6%
15.9%

Коммуникационные услуги

9.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.7%

Промышленность

8.8%
11.5%

Здравоохранение

8.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
5.0%

Энергетика

5.4%
4.3%

Сырьевые материалы

3.4%
4.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

1.6%
2.4%

Технологии

RSST
30.7%
RSSB
27.9%

Финансовые услуги

RSST
14.6%
RSSB
15.9%

Коммуникационные услуги

RSST
9.6%
RSSB
8.3%

Потребительский циклический сектор

RSST
9.2%
RSSB
9.7%

Промышленность

RSST
8.8%
RSSB
11.5%

Здравоохранение

RSST
8.2%
RSSB
8.2%

Потребительский защитный сектор

RSST
6.0%
RSSB
5.0%

Энергетика

RSST
5.4%
RSSB
4.3%

Сырьевые материалы

RSST
3.4%
RSSB
4.1%

Коммунальные услуги

RSST
2.7%
RSSB
2.7%

Недвижимость

RSST
1.6%
RSSB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSYRSST с CTAP
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTIRSSB с UPAR

Доходность на риск

RSST vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTRSSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.84

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.55

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.41

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

9.86

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа RSSB равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.84

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.29

-0.35

Просадки

Сравнение просадок RSST и RSSB

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и RSSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-16.21%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.63%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.22%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-2.26%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.84%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и RSSB

Текущая волатильность для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) составляет 4.16%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что RSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.95%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

12.64%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

15.26%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

16.59%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

16.59%

+7.57%

Сравнение комиссий RSST и RSSB

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и RSSB

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RSSB в 3.18%

ПозицияTTM202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RSST and RSSB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to RSST (4.16%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs RSSB's -16.21%.

On 1-year performance, RSST leads with 56.70% vs 27.89% for RSSB. On fees, RSSB is cheaper at 0.41% per year. On volatility, RSST has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.70% return vs 27.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSB is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.92% for RSST.

RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSSB is Global Allocation. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 0.41% for RSSB.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и RSSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор