PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSST с RSSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSST и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.72%
6.24%
RSST
RSSB

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 12.47%.


RSST

С начала года

16.23%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-4.82%

1 год

20.46%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

RSSB

С начала года

12.47%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

6.41%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RSSTRSSB
Дневная вол-ть23.05%14.04%
Макс. просадка-18.16%-7.78%
Текущая просадка-10.38%-4.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSST и RSSB

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.


RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RSST и RSSB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSST c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSST, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.91
Коэффициент Сортино RSST, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.32
Коэффициент Омега RSST, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара RSST, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.15
Коэффициент Мартина RSST, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.20
RSST
RSSB

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и RSSB

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности RSSB в 0.54%


TTM2023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
0.80%0.93%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
0.54%0.61%

Просадки

Сравнение просадок RSST и RSSB

Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что больше максимальной просадки RSSB в -7.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и RSSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.38%
-4.44%
RSST
RSSB

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и RSSB

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.72%
3.91%
RSST
RSSB