PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSST с RSSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSST и RSSB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RSST с RSSB

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB).

RSST и RSSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или RSSB.

Доходность

Сравнение доходности RSST и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSST:

-0.33

RSSB:

0.59

Коэф-т Сортино

RSST:

-0.41

RSSB:

0.81

Коэф-т Омега

RSST:

0.95

RSSB:

1.11

Коэф-т Кальмара

RSST:

-0.40

RSSB:

0.56

Коэф-т Мартина

RSST:

-1.04

RSSB:

2.25

Индекс Язвы

RSST:

11.72%

RSSB:

4.00%

Дневная вол-ть

RSST:

28.61%

RSSB:

18.66%

Макс. просадка

RSST:

-30.80%

RSSB:

-16.09%

Текущая просадка

RSST:

-17.40%

RSSB:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью 4.26%.

RSST

С начала года

-9.50%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-10.13%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RSSB

С начала года

4.26%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

0.30%

1 год

9.97%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Сравнение комиссий RSST и RSSB

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSST и RSSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг риск-скорректированной доходности RSST, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг риск-скорректированной доходности RSSB, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSSB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSST c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа RSSB равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и RSSB

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности RSSB в 1.21%

TTM20242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.10%0.09%0.93%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		1.21%1.26%0.61%

Просадки

Сравнение просадок RSST и RSSB

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и RSSB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и RSSB

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...