PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с DBMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs 30.19% for DBMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 11.95%.

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
11.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.19%
3 года*
10.79%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и DBMF

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.95%13.85%-2.46%

Correlation

The correlation between RSBY and DBMF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.01

The correlation between RSBY and DBMF shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSBY и DBMF

Секторы
RSBY
DBMF

Технологии

53.7%
29.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.1%

Здравоохранение

4.2%
12.7%

Промышленность

3.1%
8.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
2.2%

Энергетика

0.6%
3.9%

Финансовые услуги

0.2%
12.5%

Недвижимость

0.1%
2.5%

Технологии

RSBY
53.7%
DBMF
29.8%

Коммуникационные услуги

RSBY
15.8%
DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

RSBY
12.2%
DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

RSBY
7.7%
DBMF
6.1%

Здравоохранение

RSBY
4.2%
DBMF
12.7%

Промышленность

RSBY
3.1%
DBMF
8.4%

Коммунальные услуги

RSBY
1.4%
DBMF
2.3%

Сырьевые материалы

RSBY
1.1%
DBMF
2.2%

Энергетика

RSBY
0.6%
DBMF
3.9%

Финансовые услуги

RSBY
0.2%
DBMF
12.5%

Недвижимость

RSBY
0.1%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSBT
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

RSBY vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.49

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.27

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.97

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

18.33

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.49

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.77

-0.97

Просадки

Сравнение просадок RSBY и DBMF

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-20.39%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-6.10%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-0.41%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-6.58%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.65%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и DBMF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеют волатильность 2.10% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.18%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.77%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.17%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

12.52%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

12.41%

+1.13%

Сравнение комиссий RSBY и DBMF

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и DBMF

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности DBMF в 5.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and DBMF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.18%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs DBMF's -20.39%.

On 1-year performance, DBMF leads with 30.19% vs 19.48% for RSBY. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBMF has performed better with a 30.19% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

DBMF has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.74% for RSBY.

RSBY is categorized as Multistrategy, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Return Stacked and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор