Сравнение RSBY с DBMF
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iMGP. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 11.77% vs 26.64% for DBMF. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 10.40%.
RSBY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.02%
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.11M | $58.13M | $54.53M | |
| $186.05K | $371.93K | $295.78K |
Сравнение доходности по годам RSBY и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 15.02% | -12.98% | -7.79% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 13.85% | -2.53% |
Correlation
The correlation between RSBY and DBMF is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. DBMF — Ранг доходности на риск
RSBY
DBMF
Сравнение RSBY c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBY | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.39 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 14.73 | -11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBY и DBMF
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -20.39% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -6.10% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -2.51% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -6.47% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.81% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и DBMF
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что RSBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.19% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 9.06% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 12.68% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 12.44% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 12.35% | +0.87% |
Сравнение комиссий RSBY и DBMF
RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и DBMF
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DBMF в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.80% | 2.07% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and DBMF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSBY has higher volatility (2.86%) compared to DBMF (2.19%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs DBMF's -20.39%.
On 1-year performance, DBMF leads with 26.64% vs 11.77% for RSBY. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBMF has performed better with a 26.64% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
DBMF has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 1.80% for RSBY.
RSBY is categorized as Multistrategy, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Return Stacked and iMGP. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.85% for DBMF.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор