Сравнение RSBY с DBMF

С начала года, RSBY показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RSBY и DBMF составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и DBMF.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что RSBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.