PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с HFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с HFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, RSST returned 56.38% vs 18.69% for HFND. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSST charges 1.04%/yr vs 1.22%/yr for HFND.

Доходность

Сравнение доходности RSST и HFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у HFND с доходностью 8.56%.

RSST

1 день
0.25%
1 месяц
7.32%
С начала года
21.75%
6 месяцев
24.03%
1 год
56.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и HFND

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.75%19.91%18.37%1.56%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.56%8.93%8.34%2.90%

Correlation

The correlation between RSST and HFND is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.65

The correlation between RSST and HFND has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSST и HFND

Секторы
RSST
HFND

Технологии

30.7%
17.6%

Финансовые услуги

14.6%
19.2%

Коммуникационные услуги

9.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.0%

Промышленность

8.8%
13.5%

Здравоохранение

8.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.3%

Энергетика

5.4%
5.5%

Сырьевые материалы

3.4%
7.6%

Коммунальные услуги

2.7%
5.6%

Недвижимость

1.6%
1.4%

Технологии

RSST
30.7%
HFND
17.6%

Финансовые услуги

RSST
14.6%
HFND
19.2%

Коммуникационные услуги

RSST
9.6%
HFND
5.5%

Потребительский циклический сектор

RSST
9.2%
HFND
11.0%

Промышленность

RSST
8.8%
HFND
13.5%

Здравоохранение

RSST
8.2%
HFND
8.8%

Потребительский защитный сектор

RSST
6.0%
HFND
4.3%

Энергетика

RSST
5.4%
HFND
5.5%

Сырьевые материалы

RSST
3.4%
HFND
7.6%

Коммунальные услуги

RSST
2.7%
HFND
5.6%

Недвижимость

RSST
1.6%
HFND
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY
Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP

Доходность на риск

RSST vs. HFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c HFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTHFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.99

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.82

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

3.80

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

14.17

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. HFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFND равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и HFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTHFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.99

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.93

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RSST и HFND

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и HFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTHFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-13.31%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-4.94%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.53%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-2.09%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.32%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и HFND

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTHFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.90%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

7.87%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

9.42%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

9.46%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

9.46%

+14.69%

Сравнение комиссий RSST и HFND

RSST берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и HFND

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности HFND в 4.68%

ПозицияTTM2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSST and HFND have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (4.15%) compared to HFND (2.90%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs HFND's -13.31%.

On 1-year performance, RSST leads with 56.38% vs 18.69% for HFND. On fees, RSST is cheaper at 1.04% per year. On volatility, HFND has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.38% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSST is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.92% for RSST.

RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while HFND is Multistrategy. They also come from different issuers: Return Stacked and Tidal ETFs. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 1.22% for HFND.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и HFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор