PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - RSPA tracks the S&P 500 Equal Weight Index while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPA returned 18.38% vs 28.04% for VOO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

RSPA

1 день
-0.28%
1 месяц
2.86%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPA и VOO

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		7.86%11.07%3.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%5.95%

Correlation

The correlation between RSPA and VOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.76

The correlation between RSPA and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и VOO

Секторы
RSPA
VOO

Технологии

18.3%
35.7%

Промышленность

14.7%
8.3%

Финансовые услуги

14.4%
11.6%

Здравоохранение

10.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.9%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Коммунальные услуги

6.0%
2.4%

Энергетика

4.5%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
11.3%

Технологии

RSPA
18.3%
VOO
35.7%

Промышленность

RSPA
14.7%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

RSPA
14.4%
VOO
11.6%

Здравоохранение

RSPA
10.9%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

RSPA
10.3%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

RSPA
6.5%
VOO
4.9%

Недвижимость

RSPA
6.2%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

RSPA
6.0%
VOO
2.4%

Энергетика

RSPA
4.5%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

RSPA
4.1%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

RSPA
4.0%
VOO
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RSPA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.39

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.25

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.16

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

14.73

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.39

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.89

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RSPA и VOO

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-33.99%

+18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-8.90%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.70%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.69%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.91%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.84%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

8.90%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

11.80%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

16.81%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

18.01%

-5.01%

Сравнение комиссий RSPA и VOO

RSPA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и VOO

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.98%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and VOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to RSPA (1.95%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 18.38% for RSPA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 18.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for RSPA.

RSPA has the higher dividend yield at 8.98%, compared with 1.03% for VOO.

RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор