PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - RSPA tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SPY tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPA returned 20.31% vs 23.94% for SPY. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPA показывает доходность 12.90%, а SPY немного выше – 13.49%.

RSPA

1 день
-0.01%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
8.72%
С начала года
12.90%
1 год
20.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.57%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPA

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
$10.19M$10.71M$10.27M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам RSPA и SPY

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		12.90%11.07%3.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%4.43%

Correlation

The correlation between RSPA and SPY is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.74

The correlation between RSPA and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и SPY

Секторы
RSPA
SPY

Технологии

17.3%
36.9%

Промышленность

15.7%
7.6%

Финансовые услуги

13.9%
12.5%

Здравоохранение

12.0%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.8%

Коммунальные услуги

6.3%
2.6%

Недвижимость

5.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
9.7%

Сырьевые материалы

3.9%
1.9%

Энергетика

3.8%
3.4%

Технологии

RSPA
17.3%
SPY
36.9%

Промышленность

RSPA
15.7%
SPY
7.6%

Финансовые услуги

RSPA
13.9%
SPY
12.5%

Здравоохранение

RSPA
12.0%
SPY
9.4%

Потребительский циклический сектор

RSPA
10.9%
SPY
8.9%

Потребительский защитный сектор

RSPA
6.3%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

RSPA
6.3%
SPY
2.6%

Недвижимость

RSPA
5.9%
SPY
2.0%

Коммуникационные услуги

RSPA
4.0%
SPY
9.7%

Сырьевые материалы

RSPA
3.9%
SPY
1.9%

Энергетика

RSPA
3.8%
SPY
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с JEPQRSPA с QQQIRSPA с BALIRSPA с VUAA.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RSPA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.87

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.57

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.71

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

11.55

+1.87

RSPA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPA и SPY

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-55.19%

+39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-8.88%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.20%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-9.01%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.08%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и SPY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 2.14%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

4.10%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

10.32%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

12.88%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

17.21%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

17.96%

-5.31%

Сравнение комиссий RSPA и SPY

RSPA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и SPY

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.81%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and SPY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to RSPA (2.14%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 23.94% vs 20.31% for RSPA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 23.94% return vs 20.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for RSPA.

RSPA has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 0.98% for SPY.

RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.09% for SPY.

RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор