Сравнение RSPA с JEPQ
RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPA returned 20.31% vs 22.20% for JEPQ. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности RSPA и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPA показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.
RSPA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 12.90%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.57%
JEPQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $517.42M | $438.63M | $428.34M | |
| $10.19M | $10.71M | $10.27M |
Сравнение доходности по годам RSPA и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 12.90% | 11.07% | 3.51% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.43% | 15.18% | 6.41% |
Correlation
The correlation between RSPA and JEPQ is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between RSPA and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RSPA и JEPQ
Секторы
RSPA
JEPQ
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Технологии
RSPA
JEPQ
Промышленность
RSPA
JEPQ
Финансовые услуги
RSPA
JEPQ
Здравоохранение
RSPA
JEPQ
Потребительский циклический сектор
RSPA
JEPQ
Потребительский защитный сектор
RSPA
JEPQ
Коммунальные услуги
RSPA
JEPQ
Недвижимость
RSPA
JEPQ
Коммуникационные услуги
RSPA
JEPQ
Сырьевые материалы
RSPA
JEPQ
Энергетика
RSPA
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
RSPA
JEPQ
Сравнение RSPA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPA | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.53 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 10.35 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPA и JEPQ
Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPA | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -20.07% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -8.82% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.18% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.37% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.15% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPA и JEPQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 2.14%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPA | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 6.20% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 12.28% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 14.68% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.92% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.92% | -4.27% |
Сравнение комиссий RSPA и JEPQ
RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPA и JEPQ
Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности JEPQ в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.99% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 8.81% | 9.14% | 4.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSPA and JEPQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to RSPA (2.14%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 22.20% vs 20.31% for RSPA. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 22.20% return vs 20.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 8.81% for RSPA.
RSPA is categorized as S&P 500, while JEPQ is Nasdaq-100. RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.35% for JEPQ.
RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPA и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор