PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с JEPQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPA returned 18.21% vs 23.49% for JEPQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.

RSPA

1 день
0.78%
1 месяц
2.19%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.18%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.28%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.46%
1 год
23.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPA и JEPQ

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.10%11.07%3.51%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.54%15.18%6.41%

Correlation

The correlation between RSPA and JEPQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.64

The correlation between RSPA and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и JEPQ

Секторы
RSPA
JEPQ

Финансовые услуги

16.1%
0.3%

Технологии

15.2%
58.9%

Промышленность

11.1%
2.8%

Здравоохранение

8.3%
3.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.0%

Коммунальные услуги

4.5%
1.1%

Недвижимость

4.5%
0.2%

Сырьевые материалы

3.1%
0.9%

Энергетика

3.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
13.9%

Финансовые услуги

RSPA
16.1%
JEPQ
0.3%

Технологии

RSPA
15.2%
JEPQ
58.9%

Промышленность

RSPA
11.1%
JEPQ
2.8%

Здравоохранение

RSPA
8.3%
JEPQ
3.9%

Потребительский циклический сектор

RSPA
7.8%
JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

RSPA
4.8%
JEPQ
6.0%

Коммунальные услуги

RSPA
4.5%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

RSPA
4.5%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

RSPA
3.1%
JEPQ
0.9%

Энергетика

RSPA
3.0%
JEPQ
0.3%

Коммуникационные услуги

RSPA
2.6%
JEPQ
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с BALI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

RSPA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPAJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.81

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.42

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.68

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

12.63

-0.90

RSPA vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPA и JEPQ

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPAJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-20.07%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-8.82%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.75%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-3.39%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.86%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и JEPQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 2.72%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPAJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

6.27%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

10.52%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

13.06%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

16.78%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

16.78%

-3.86%

Сравнение комиссий RSPA и JEPQ

RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и JEPQ

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности JEPQ в 10.25%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.25%10.53%9.65%10.03%9.44%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.00%9.14%4.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and JEPQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to RSPA (2.72%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 23.49% vs 18.21% for RSPA. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 23.49% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 9.00% for RSPA.

RSPA is categorized as S&P 500, while JEPQ is Nasdaq-100. RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.35% for JEPQ.

RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор