PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. RSPA is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past year, RSPA returned 18.38% vs 18.37% for DIVO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

RSPA

1 день
-0.28%
1 месяц
2.86%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPA и DIVO

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		7.86%11.07%3.68%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%2.79%

Correlation

The correlation between RSPA and DIVO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.80

The correlation between RSPA and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и DIVO

Секторы
RSPA
DIVO

Технологии

18.3%
14.5%

Промышленность

14.7%
16.2%

Финансовые услуги

14.4%
30.3%

Здравоохранение

10.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.9%

Недвижимость

6.2%

-

Коммунальные услуги

6.0%
2.0%

Энергетика

4.5%
6.8%

Сырьевые материалы

4.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.0%

Технологии

RSPA
18.3%
DIVO
14.5%

Промышленность

RSPA
14.7%
DIVO
16.2%

Финансовые услуги

RSPA
14.4%
DIVO
30.3%

Здравоохранение

RSPA
10.9%
DIVO
6.7%

Потребительский циклический сектор

RSPA
10.3%
DIVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

RSPA
6.5%
DIVO
6.9%

Недвижимость

RSPA
6.2%
DIVO

-

Коммунальные услуги

RSPA
6.0%
DIVO
2.0%

Энергетика

RSPA
4.5%
DIVO
6.8%

Сырьевые материалы

RSPA
4.1%
DIVO
4.1%

Коммуникационные услуги

RSPA
4.0%
DIVO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQRSPA с BALI
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

RSPA vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPADIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.06

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.05

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.10

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

11.21

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPADIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.06

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.85

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RSPA и DIVO

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPADIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-30.04%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-5.95%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.82%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.61%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.64%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и DIVO

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 1.95% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPADIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.01%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.88%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

8.97%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

11.94%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

14.84%

-1.84%

Сравнение комиссий RSPA и DIVO

RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и DIVO

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.98%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and DIVO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.01%) compared to RSPA (1.95%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs DIVO's -30.04%.

On 1-year performance, RSPA leads with 18.38% vs 18.37% for DIVO. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPA has performed better with a 18.38% return vs 18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

RSPA has the higher dividend yield at 8.98%, compared with 6.42% for DIVO.

RSPA is categorized as S&P 500, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор