Сравнение RSPA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
RSPA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPA и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPA и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 1.28% | 11.07% | 3.68% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPA показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
RSPA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPA и JEPI
RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
RSPA vs. JEPI — Ранг доходности на риск
RSPA
JEPI
Сравнение RSPA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPA | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.95 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.79 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 3.83 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.04 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RSPA и JEPI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPA и JEPI
Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.29% | 9.14% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок RSPA и JEPI
Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -13.71% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -10.28% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -4.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.07% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.12% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPA и JEPI
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.90% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.90% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 6.36% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 13.24% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 11.06% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 10.88% | +2.51% |