PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. RSPA is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past year, RSPA returned 18.38% vs 7.70% for JEPI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

RSPA

1 день
-0.28%
1 месяц
2.86%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPA и JEPI

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		7.86%11.07%3.68%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%4.27%

Correlation

The correlation between RSPA and JEPI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between RSPA and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и JEPI

Секторы
RSPA
JEPI

Технологии

18.3%
19.1%

Промышленность

14.7%
13.8%

Финансовые услуги

14.4%
9.8%

Здравоохранение

10.9%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
9.6%

Недвижимость

6.2%
3.5%

Коммунальные услуги

6.0%
6.2%

Энергетика

4.5%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.9%

Технологии

RSPA
18.3%
JEPI
19.1%

Промышленность

RSPA
14.7%
JEPI
13.8%

Финансовые услуги

RSPA
14.4%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

RSPA
10.9%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

RSPA
10.3%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

RSPA
6.5%
JEPI
9.6%

Недвижимость

RSPA
6.2%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

RSPA
6.0%
JEPI
6.2%

Энергетика

RSPA
4.5%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

RSPA
4.1%
JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

RSPA
4.0%
JEPI
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQRSPA с BALI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

RSPA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.99

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.47

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.16

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

3.73

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.99

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.01

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RSPA и JEPI

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-13.71%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-6.68%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-4.83%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.12%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.07%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и JEPI

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что RSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.35%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.07%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

7.85%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

11.06%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

10.80%

+2.20%

Сравнение комиссий RSPA и JEPI

RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и JEPI

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.98%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and JEPI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPA has higher volatility (1.95%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, RSPA leads with 18.38% vs 7.70% for JEPI. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPA has performed better with a 18.38% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

RSPA has the higher dividend yield at 8.98%, compared with 8.27% for JEPI.

RSPA is categorized as S&P 500, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.35% for JEPI.

RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор