PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. RSPA is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past year, RSPA returned 20.31% vs 11.45% for JEPI. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

RSPA

1 день
-0.01%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
8.72%
С начала года
12.90%
1 год
20.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.57%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

RSPA

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
$10.19M$10.71M$10.27M

Сравнение доходности по годам RSPA и JEPI

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		12.90%11.07%3.51%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%4.47%

Correlation

The correlation between RSPA and JEPI is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between RSPA and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и JEPI

Секторы
RSPA
JEPI

Технологии

17.3%
15.4%

Промышленность

15.7%
11.2%

Финансовые услуги

13.9%
8.9%

Здравоохранение

12.0%
12.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.7%

Коммунальные услуги

6.3%
4.9%

Недвижимость

5.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.1%

Сырьевые материалы

3.9%
1.6%

Энергетика

3.8%
2.6%

Технологии

RSPA
17.3%
JEPI
15.4%

Промышленность

RSPA
15.7%
JEPI
11.2%

Финансовые услуги

RSPA
13.9%
JEPI
8.9%

Здравоохранение

RSPA
12.0%
JEPI
12.9%

Потребительский циклический сектор

RSPA
10.9%
JEPI
9.8%

Потребительский защитный сектор

RSPA
6.3%
JEPI
7.7%

Коммунальные услуги

RSPA
6.3%
JEPI
4.9%

Недвижимость

RSPA
5.9%
JEPI
2.6%

Коммуникационные услуги

RSPA
4.0%
JEPI
6.1%

Сырьевые материалы

RSPA
3.9%
JEPI
1.6%

Энергетика

RSPA
3.8%
JEPI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с JEPQRSPA с QQQIRSPA с BALIRSPA с VUAA.DE
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

RSPA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.44

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.10

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.72

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

4.88

+8.54

RSPA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPA и JEPI

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-13.71%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-6.68%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.13%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.35%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и JEPI

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 2.14% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.22%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

6.38%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

8.01%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

11.11%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

10.73%

+1.92%

Сравнение комиссий RSPA и JEPI

RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и JEPI

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности JEPI в 7.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.81%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and JEPI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (2.22%) compared to RSPA (2.14%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, RSPA leads with 20.31% vs 11.45% for JEPI. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPA has performed better with a 20.31% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

RSPA has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 7.96% for JEPI.

RSPA is categorized as S&P 500, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.35% for JEPI.

RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор