PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPA с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

RSPA и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPA и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPA и QQQI

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		1.28%11.07%3.68%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%8.27%

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

RSPA

1 день
0.85%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с SPYRSPA с VUAA.DERSPA с DIVORSPA с DGRORSPA с IWMI
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий RSPA и QQQI

RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

RSPA vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPAQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.09

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.68

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.93

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

8.69

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPAQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.09

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.90

-0.20

Корреляция

Корреляция между RSPA и QQQI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и QQQI

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.29%9.14%4.03%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок RSPA и QQQI

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPAQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-20.00%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-11.46%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.31%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.54%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и QQQI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 3.90%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPAQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.18%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

11.23%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

19.72%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

17.48%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

17.48%

-4.09%